Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Quảng Bình
Thời gian gần đây, thị trường ngân hàng đã trải qua những biến động lớn, các Ngân hàng thương mại phải đối mặt với nhiều khó khăn. Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại tuy đem lại lợi nhuận chủ yếu nhưng lại luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Trong xu hướng phát triển hội nhập của nền kinh tế đã và đang mang lại nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với hệ thống NHTM Việt Nam, đòi hỏi hệ thống NHTM Việt Nam phải đổi mới về chất và lượng. Hoạt động tín dụng của các ngân hàng cũng đang trải qua những thay đổi mạnh mẽ. Hàng loạt ngân hàng đang hướng tới khách hàng cá nhân, hộ gia đình như một tất yếu. Tuy nhiên, lợi nhuận và rủi ro là hai mặt của một vấn đề, lợi nhuận cao cũng đồng nghĩa với việc ngân hàng phải đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn mà phía cá nhân, cũng như phía chủ quan của ngân hàng đem lại.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín đã có bước tiến đáng kể và đóng góp một phần vào sự phát triển chung của đất nước. Tuy nhiên hoạt động kinh doanh còn bộc lộ một số hạn chế và rủi ro khôn lường, trong đó chi nhánh cũng không là ngoại lệ. Điều này khiến chi nhánh phải xây dựng một chiến lược quản lý rủi ro tín dụng cá nhân riêng cho mình. Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh doanh nên nghiên cứu tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng luôn là mối quan tâm hàng đầu của các NHTM nói chung và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín nói riêng.
Trong bối cảnh các NHTM cạnh tranh ngày càng quyết liệt, một trong những vấn đề đặt ra cho sự tồn tại và phát triển của từng NHTM là khả năng quản trị rủi ro, đặc biệt là RRTD, một cách toàn diện và hệ thống.
Đặc biệt Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín với mục tiêu là trở thành một ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam và khu vực Đông Dương thì càng nhận thức được tầm quan trọng và ý nghĩa lớn lao của vấn đề trên. Vì vậy, tôi đã chọn đề tài: “Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Quảng Bình” làm đề tài nghiên cứu trong luận văn tốt nghiệp của mình.
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tín dụng, RRTD và quản trị rủi ro rín dụng: đánh giá thực trạng quản trị RRTD trong cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Quảng Bình; đề xuất các giải pháp hoàn thiện quản trị RRTD trong cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Quảng Bình đáp ứng yêu cầu hiện nay.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu:
Công tác quản trị RRTD trong cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Quảng Bình.
- Phạm vi nghiên cứu:
– Phạm vi không gian: tập trung nghiên cứu công tác quản trị RRTD trong cho vay KHCN tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Quảng Bình.
– Phạm vi thời gian: số liệu cho vay của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Quảng Bình giai đoạn 2017 -2020, giải pháp đến năm 2025.
- Phương pháp luận:
Đề tài đã thu thập tài liệu thức cấp từ sách báo, tạp chí, các công trình khoa học, luận án, luận văn có liên quan đến đề tài đã được công bố và từ các báo cáo hoạt động kinh doanh của ngân hàng; thu nhập tài liệu sơ cấp qua khảo sát thực tế.
- Phương pháp nghiên cứu:
Đề tài sẽ sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu khác nhau: phương pháp phân tích tổng hợp; phương pháp thông kê so sánh; phương pháp hệ thống: kết hợp lý luận với thực tiễn.
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm có 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân của ngân
hàng thương mại.
Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Quảng Bình.
Chương 3: Giải pháp quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Quảng Bình.
6. Tổng quan vấn đề nghiên cứu
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. KHÁI QUÁT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1.1. Tín dụng khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại
1.1.1.1. Khái niệm tín dụng khách hàng cá nhân
Cho vay cá nhân là hình thức cấp tín dụng, theo đó TCTD giao hoặc cam kết giao cho khách hàng cá nhân một khoản tiền để sử dụng vào mục đích phục vụ nhu cầu đời sống, phục vụ hoạt động kinh doanh, hoạt động khác (sau đây gọi là hoạt động kinh doanh) xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.
1.1.1.2. Đặc điểm tín dụng khách hàng cá nhân
– Giá trị của một khoản tín dụng nhỏ nhưng số lượng KHCN là rất lớn.
– Thời hạn cấp tín dụng của KHCN đa dạng.
– Lãi suất cấp tín dụng của KHCN thường cao hơn so với tín dụng DN.
– Nguồn trả nợ đa dạng.
– Giúp cho ngân hàng phân tán rủi ro.
1.1.1.3. Vai trò tín dụng khách hàng cá nhân
- Đối với ngân hàng :
- Đối với khách hàng :
- Đối với nền kinh tế :
1.1.2. Khái niệm rủi ro tín dụng
- Theo quan điểm Việt Nam:
– Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN: RRTD là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng của TCTD do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện các nghĩa vụ của mình theo cam kết.
– Thông tư 02/2013/TT-NHNN: RRTD là tổn thất có khả năng xảy ra đối với nợ của TCTD do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ của mình theo cam kết.
- Theo quan điểm quốc tế:
RRTD là khả năng xảy ra tổn thất về thu nhập hoặc vốn của định chế tài chính do
khách hàng không thực hiện đúng các cam kết trên hợp đồng tín dụng ngoài dự kiến.
1.1.3. Phân loại rủi ro tín dụng
- Theo cơ cấu các loại hình rủi ro
- Theo nguồn gốc hình thành
- Rủi ro danh mục và rủi ro giao dịch.
- Ngoài ra còn các loại rủi ro
– Rủi ro lựa chọn
– Rủi ro bảo đảm.
– Rủi ro nghiệp vụ.
- Căn cứ vào mức độ tổn thất
– Rủi ro mất vốn
– Rủi ro đọng vốn.
- Căn cứ theo đối tượng sử dụng.
- Căn cứ phạm vi của RRTD
– RRTD cá biệt
– RRTD hệ thống
1.1.4. Nguyên nhân rủi ro tín dụng
- Nguyên nhân từ bên ngoài
– Do sự thay đổi chính sách của Chính phủ
– Nguyên nhân từ phía môi trường chính trị và pháp lý.
– Môi trường tự nhiên
– Môi trường kinh tế xã hội.
- Nguyên nhân từ bên trong ngân hàng
– Chính sách tín dụng của ngân hàng.
– Ngân hàng quá chú trọng về lợi nhuận.
– Trình độ yếu kém và vi phạm đạo đức nghề nghiệp của CVKH.
– Thiếu giám sát và quản trị rủi ro sau khi cho vay.
– Lỏng lẻo trong công tác kiểm tra nội bộ các ngân hàng.
– Sự hợp tác giữa các NHTM quá lỏng lẽo, vai trò của CIC chưa thực sự hiệu quả.
- Nguyên nhân từ phía khách hàng vay vốn
– Năng lực kinh doanh của khách hàng
– Sử dụng vốn sai mục đích, không có thiện chí trong việc trả nợ vay
– Sự yếu kém của người vay trong hoạt động kinh doanh, hành vi đạo đức của người
vay (lừa đảo, vi phạm pháp luật, ..) cũng gây ra những tổn thất cho ngân hàng và nếu ngân hàng phát hiện sớm thì rủi ro sẽ được ngăn chặn.
1.1.5. Tác động và hậu quả của rủi ro tín dụng
- Tác động đến ngân hàng
– Giảm lợi nhuận.
– Giảm khả năng thanh toán.
– Giảm uy tín.
– Phá sản ngân hàng.
- Tác động đến nền kinh tế
Hệ thống ngân hàng mất thanh khoản và có thể phá sản gây ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ nền kinh tế làm cho nền kinh tế bị suy thoái, khủng hoảng tài chính, lạm phát, thất nghiệp, xã hội mất ổn định…
1.1.6. Rủi ro tín dụng cá nhân trong ngân hàng thương mại
– RRTD mang tính gián tiếp
– RRTD có tính chất đa dạng và phức tạp.
– RRTD có tính tất yếu, nó luôn tồn tại và gắn liền với hoạt động của NHTM.
1.2. QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
1.2.1. Khái niệm, vai trò và nguyên tắc
1.2.1.1. Khái niệm
Quản trị RRTD KHCN là một bộ phận của Quản trị RRTD nằm trong khuôn khổ quản trị rủi ro chung của NHTM. Quản trị RRTD KHCN là một quá trình khởi đầu từ khi ngân hàng gặp gỡ KHCN; thẩm định và phê duyệt cho vay đến khi tất toán hợp đồng nhằm đảm bảo thu hồi đầy đủ gốc và lãi theo cam kết trong hợp đồng tín dụng giữa KHCN và ngân hàng.
1.2.1.2. Vai trò
Quản trị RRTD có vai trò cực kỳ quan trọng, là trung tâm của hoạt động quản trị điều hành và là một trong những hoạt động chủ đạo của NHTM.
1.2.1.3. Nguyên tắc
– Nguyên tắc không có rủi ro thì không có lợi nhuận.
– Nguyên tắc phân tách người chấp nhận rủi ro và người KSRR công khai.
– Nguyên tắc tuyệt đối tuân thủ.
1.2.2. Nội dung của quản trị rủi ro khách hàng cá nhân
a. Phương pháp nhận biết bằng các dấu hiệu cảnh báo của khoản vay có vấn đề:
* Nhận diện rủi ro trước khi cấp tín dụng
* Nhận diện rủi ro sau khi cấp tín dụng
* Dấu hiệu tài chính
* Dấu hiệu từ hoạt động kinh doanh, quan hệ với bạn hàng
* Dấu hiệu từ giao dịch với ngân hàng:
b. Phương pháp thẩm định thực tế khách hàng
c. Phương pháp phân tích lưu đồ
d. Ngoài ra, có thể tiếp cận RRTD theo Basel
- Kết cấu dư nợ tín dụng.
- Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn:
- Dự phòng rủi ro tín dụng:
- Tỷ lệ mất vốn
Sau đây là các mô hình được áp dụng tương đối phổ biến:
a. Mô hình định tính
b. Mô hình định lượng
KSRR là việc sử dụng các biện pháp kỹ thuật, công cụ, chiến lược, các chương trình hoạt động để ngăn ngừa, hạn chế rủi ro nhằm giảm thiểu những tổn thất, những hậu quả không mong đợi đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Hoạt động KSRR được thực hiện trước khi rủi ro xảy ra. Tùy thuộc vào tình hình kinh doanh của mình, mà mỗi ngân hàng sẽ có những biện pháp KSRR phù hợp với đặc điểm riêng của mình. Sau đây là một số biện pháp được sử dụng phổ biến:
- Chủ động né tránh, kiểm soát nguồn rủi ro:
- Ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro cho vay:
- Chuyển giao rủi ro:
1.2.2.4. Tài trợ rủi ro
- Tài trợ từ nguồn bên trong ngân hàng
– Tài trợ từ nguồn bên ngoài ngân hàng
1.2.2.5. Theo dõi rủi ro tín dụng
Bất cứ một loại rủi ro nào trong hoạt động ngân hàng đều cần đến hoạt động đo lường, theo dõi để từ đó có kế hoạch kiểm soát rủi ro kịp thời và hiệu quả. Đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro tín dụng được quy định cụ thể tại Điều 31 Thông tư 13/2018/TT-NHNN.
1.2.2.6. Các biện pháp bổ trợ khác
– Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho CVKH cá nhân
– Nâng cao năng suất lao động của CVKH cá nhân
1.2.3. Công cụ quản trị rủi ro tín dụng cá nhân
a/ Chính sách tín dụng cá nhân:
b/ Mô hình Quản trị rủi ro tín dụng cá nhân
b1. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng tập trung:
b2. Mô hình quản lý rủi ro tín dụng phân tán:
b3. Định hướng áp dụng mô hình quản lý rủi ro tín dụng hiện nay
c/ Quy trình tín dụng cá nhân:
Quy trình tín dụng thường được chia thành ba giai đoạn: trước khi cho vay, trong khi cho vay và sau khi cho vay.
d/ Thực hiện các biện pháp hạn chế tổn thất khi cho vay và khi rủi ro xảy ra
– Cho vay có tài sản đảm bảo
– Trích lập dự phòng RRTD
– Mua bảo hiểm tín dụng
– Phân tán rủi ro
1.3. THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.3.1. Kinh nghiệm quản lý rủi ro của một số ngân hàng trên thế giới
- Kinh nghiệm QLRR tín dụng của các ngân hàng Trung Quốc
- Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng Singapore
1.3.2. Kinh nghiệm QLRR tín dụng của một số ngân hàng ở trên địa bàn tỉnh
- Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng HDBank
- Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của VietcomBank
Kết luận:
Phải tách bạch, phân công rõ chức năng các bộ phận và tuân thủ các khâu trong quy trình giải quyết các khoản vay.
Tuân thủ nghiêm ngặt các vấn đề có tính nguyên tắc trong hoạt động tín dụng và thẩm quyền phán quyết tín dụng.
Xây dựng và ứng dụng hiệu quả các mô hình quản trị rủi ro với bộ máy quản trị điều hành thông suốt, thông tin phòng ngừa rủi ro chất lượng.
Hoàn thiện hệ thống thông tin và các mô hình chấm điểm xếp loại khách hàng hỗ trợ cho công tác phòng ngừa và hạn chế rủi ro.
Tuân thủ đúng các quy định về phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro và các quy định về an toàn trong hoạt động kinh doanh ngân hàng.
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Quảng Bình được thành lập theo Quyết định số 524/2006/QĐ-HĐQT ngày 02/10/2006 và chính thức khai trương hoạt động tại Quảng Bình vào ngày 12/12/2006. Chi nhánh đã đạt được những kết quả kinh doanh ấn tượng, liên tục là CN tiêu biểu của hệ thống STB.
2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ
- Cơ cấu tổ chức
- Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng, ban
- Chức năng của STB Quảng Bình
- Nhiệm vụ của STB Quảng Bình
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Quảng Bình giai đoạn 2017 đến năm 2020
2.1.4. Bối cảnh kinh doanh và những tác động đến công tác quản trị rủi ro của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Quảng Bình
2.1.5. Tình hình tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Quảng Bình giai đoạn 2017 đến năm 2020
* Dư nợ cho vay cá nhân
* Về cơ cấu dư nợ cho vay cá nhân theo ngành kinh tế
* Về cơ cấu dư nợ cho vay cá nhân theo phương thức cho vay
2.2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
2.2.1. Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Quảng Bình giai đoạn 2017 đến năm 2020
* Thực trạng chung về RRTD trong cho vay cá nhân
* Thực trạng RRTD trong cho vay cá nhân theo hình thức đảm bảo
* Thực trạng RRTD trong cho vay cá nhân theo kỳ hạn vay
* Thực trạng RRTD trong cho vay cá nhân theo ngành kinh tế
2.2.2. Các biện pháp đã được áp dụng để phòng ngừa và hạn chế rủi ro
2.2.2.1. Bám sát khách hàng, tạo điều kiện giúp đỡ khách hàng gặp khó khăn, tư vấn cho khách hàng trong hoạt động kinh doanh
2.2.2.2. Chú trọng công tác đánh giá lựa chọn khách hàng
2.2.2.3. Trích lập quỹ dự phòng rủi ro
2.2.2.4. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin phòng ngừa rủi ro
2.2.2.5. Phân khúc khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm, không chạy theo lợi nhuận, cạnh tranh với các ngân hàng khác mà sáng tạo ra những sản phẩm tiềm tàng rủi ro cao.
2.2.2.6. Một số biện pháp khác
2.2.3. Công tác nhận dạng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân
* Dấu hiệu từ phía khách hàng
* Dấu hiệu liên quan đến công tác quản lý tín dụng từ phía ngân hàng.
* Dấu hiệu nhận biết từ phía cơ quan chủ quản, các cơ quan khác
* Các dấu hiệu khác
2.2.4. Đo lường rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân
Việc kiểm tra, giám sát các khoản tín dụng tại chi nhánh được duy trì liên tục trước, trong và sau khi giải ngân. Điều này để bảo đảm rằng ngân hàng hiểu rõ tình hình tài chính hiện thời của khách hàng vay, sự tuân thủ hợp đồng tín dụng và các cam kết thỏa thuận với ngân hàng của KHCN, tình trạng hiện tại của tài sản bảo đảm, phát hiện các trường hợp chậm trả để có biện pháp khắc phục kịp thời, bao gồm việc trích lập dự phòng cho các khoản tổn thất tín dụng.
2.2.5. Kiểm soát rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân
2.2.5.1. Chủ động né tránh rủi ro
Ngay từ khâu tiếp cận khách hàng, ngân hàng đã có thể kiểm soát rủi ro bằng biện pháp né tránh như không thực hiện cho vay đối với những khách hàng không thuộc danh mục cho vay, từ chối những khách hàng không hội đủ điều kiện vay vốn. Điều này giúp ngân hàng loại bỏ ngay từ đầu những khách hàng vay có tiềm ẩn rủi ro.
2.2.5.2. Thực trạng sử dụng các biện pháp ngăn ngừa rủi ro tín dụng
– Sử dụng các biện pháp bảo đảm tiền vay
– Hiện tại công tác cho vay của Chi nhánh có sự phối hợp giữa phòng kinh doanh và phòng kiểm soát rủi ro từ công tác thẩm định đến thu nợ cho nên tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh Quảng Bình khá thấp.
2.2.5.3 Thực trạng sử dụng các biện pháp giảm thiểu tổn thất rủi ro tín dụng
– Định giá khoản vay (lãi suất cho vay) theo mức độ rủi ro tín dụng
2.2.5.4. Thực trạng sử dụng các biện pháp chuyển giao rủi ro tín dụng
– Yêu cầu cá nhân vay vốn mua bảo hiểm tín dụng, bảo hiểm tài sản
– Sử dụng biện pháp bảo lãnh của bên thứ ba
2.2.6. Tài trợ rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân
* Cho vay thêm
* Trả nợ thay.
* Thanh lý tài sản
2.2.7. Theo dõi rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân
– Phát hiện và xử lý nợ có vấn đề
– Trích lập quỹ dự phòng rủi ro
2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
2.3.1. Những mặt thành công, ưu điểm
2.3.1.1. Những mặt thành công
- Về công tác nhận diện rủi ro
– Công tác nhận diện thông qua thẩm định tình hình thực tế được thực hiện khá tốt.
– Nhận diện thông qua phân tích tài sản bảo đảm.
– Công tác nhận diện rủi ro khi cấp tín dụng của phòng KSRR được thực hiện tốt,
góp phần tích cực ngăn chặn những sai sót có thể dẫn đến rủi ro cho Chi nhánh.
- Về công tác đo lường rủi ro
-Công tác phân loại nợ tại chi nhánh được thực hiện hàng tháng, tuân thủ đúng quy định của STB và NHNN. Công tác phân loại nợ được theo dõi và kiểm soát chặt chẽ bởi phòng KSRR tại chi nhánh đồng thời chịu sự giám sát của phòng kiểm toán nội bộ của Hội sở.
- Về công tác kiểm soát rủi ro
– Công tác KSRR của Chi nhánh khá tốt thể hiện ở sự tuân thủ đúng quy trình, quy định của nhân viên; phân cấp thẩm quyền phán quyết tín dụng hợp lý; công tác định giá tài sản bảo đảm tốt, thiết kế mức lãi suất tín dụng phù hợp với mức độ rủi ro.
– Công tác trích lập dự phòng rủi ro của chi nhánh cũng chịu sự giám sát chặt chẽ từ Hội sở và được kiểm soát nội bộ thường xuyên nên chi nhánh rất tuân thủ quy định về trích lập dự phòng.
– Công tác đôn đốc thu hồi nợ của CVKH: do thực hiện cơ chế trả lương theo kết quả kinh doanh, trừ lương theo tỷ lệ nợ quá hạn nên CVKH cũng rất chú trọng đến
tỷ lệ nợ cần chú ý và nợ xấu trong tổng dư nợ hàng tháng của mình. Cơ chế trả lương này cũng khuyến khích cán bộ hạn chế chạy theo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng mà bỏ qua rủi ro.
- Về công tác tài trợ rủi ro
Nguồn tài trợ rủi ro của chi nhánh chủ yếu là từ xử lý tài sản bảo đảm, do phần lớn hồ sơ tín dụng đều đảm bảo tính pháp lý và đúng quy định nên cũng rất thuận lợi cho chi nhánh thực hiện thu hồi nợ từ phát mại tài sản bảo đảm.
2.3.1.2. Ưu điểm
Tỷ lệ nợ quá hạn của tín dụng KHCN tại Chi nhánh Quảng Bình trong những năm gần đây luôn giữ mức thấp. Kết quả này đã tạo cho chi nhánh hình ảnh một chi nhánh có tình hình tài chính lành mạnh, đạt kết quả xuất sắc các ngân hàng trên địa bàn và trong hệ thống.
2.3.2. Những mặt hạn chế
– Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro/dư nợ vay và số tiền tiền trích lập rủi ro của chi nhánh ngày càng tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận của chi nhánh.
– Vẫn còn tồn tại việc đánh giá sai khách hàng làm phát sinh RRTD KHCN.
– Thẩm định tín dụng vẫn chưa thực sự đầy đủ.
– Giám sát rủi ro được thực hiện khá tốt đối với từng khoản vay, từng khách hàng nhưng chưa giám sát rủi ro đối với danh mục khoản vay do vậy chưa có biện pháp QLRR tập trung theo sản phẩm, theo khu vực…. .
– Nhiều tờ trình tín dụng chưa thể hiện đầy đủ các đánh giá về khách hàng, về phương án kinh doanh, về biện pháp quản lý khách hàng và khoản vay, điều đó cho thấy sự chủ quan trong quản lý RRTD của các CVKH.
– Một vài những nhân tố khác như do môi trường pháp lý như những quy định về bảo đảm tiền vay đang còn nhiều vướng mắc ví dụ đất hộ, đất chưa đăng bộ nhà…..
- Hạn chế về công tác nhận diện rủi ro
– CVKH chưa chú trọng đến công tác nhận diện rủi ro.
– CVKH chạy theo chỉ tiêu mà bỏ qua các dấu hiệu nhận biết rủi ro.
– Công tác kiểm tra mục đích sử dụng vốn, kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh của KH sau khi cấp tín dụng.
– Việc định giá lại TSĐB hàng năm và theo dõi quản lý TSĐB sau khi được thế chấp, cầm cố gặp nhiều khó khăn do lượng khách hàng mà một CVKH cá nhân quản lý là rất lớn.
– Mặc dù hàng năm có từ 2 đến 3 lần Chi nhánh tổ chức kiểm tra ra soát hồ sơ tín dụng nội bộ, nhưng đa số công tác này chỉ dừng lại ở việc kiểm tra những hồ sơ có dư nợ lớn hay hồ sơ thường xuyên trễ hạn nên kết quả kiểm tra nội bộ cũng chỉ phát hiện thêm các rủi ro pháp lý mà chưa kiểm soát được các rủi ro tiềm ẩn phát sinh từ khách hàng hay phương án vay vốn.
- Hạn chế về công tác đo lường rủi ro
– Kết quả chấm điểm tín dụng nội bộ còn mang tính chủ quan.
- Hạn chế về công tác kiểm soát rủi ro
– Chi nhánh chưa chú trọng tới việc đa dạng hóa sản phẩm tín dụng KHCN, các khoản vay của Chi nhánh chủ yếu là vay nông nghiệp và tiêu dùng nhà ở, các loại hình cấp tín dụng như thẻ tín dụng, bảo lãnh cá nhân rất ít phát sinh. Một phần do nhu cầu khách hàng tại địa bàn tỉnh Quảng Bình chưa đa dạng, một phần cũng do chủ quan CVKH tại chi nhánh chưa chú trọng phát triển thêm các sản phẩm mới.
- Hạn chế về công tác tài trợ rủi ro
– Chi nhánh chưa có quy định cụ thể hay những cơ chế khuyến khích cho CVKH trong việc bán bảo hiểm vay vốn cho khách hàng, hay nói cách khác là công tác bán bảo hiểm vay vốn vẫn chưa được quan tâm đúng mực, nên việc phòng ngừa rủi ro bằng bảo hiểm rất kém.
– Chi nhánh chưa chú trọng tới phát triển bảo hiểm vay vốn, chỉ mới thực hiện ở những sản phẩm có quy định bắt buộc mua bảo hiểm.
2.3.3. Nguyên nhân của hạn chế
- Nguyên nhân bên ngoài
– Do môi trường pháp lý.
– Do cạnh tranh khốc liệt của nhiều ngân hàng trên địa bàn nhỏ như tỉnh Quảng Bình, để tồn tại, đôi khi ngân hàng phải chấp nhận những rủi ro.
– Khách hàng không cung cấp đầy đủ những thông tin hoặc cung cấp những thông tin thiếu chính xác và hiện tượng “thông tin không cân xứng” giữa ngân hàng và khách hàng.
- Nguyên nhân bên trong
– CVKH tuổi đời còn trẻ và ít kinh nghiệm.
– Chuyển đổi mô hình trên toàn hệ thống nên công tác quản lý cho vay chưa thích ứng ngay.
– Số lượng CVKH của chi nhánh còn mỏng, chưa tương xứng với số lượng KHCN, đảm nhiệm quá nhiều công việc kinh doanh, bán hàng, tiếp thị, thu nợ….
– CVKH chưa chú trọng đến công tác nhận diện rủi ro.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỄN CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
3.1.1. Dự báo xu hướng kinh tế trong và ngoài nước thời gian tới
3.1.2. Định hướng hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Quảng Bình đến năm 2025
3.1.3. Định hướng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Quảng Bình đến năm 2025
3.2. GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH
3.2.1. Hoàn thiện công tác nhận diện rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân
- Đa dạng hóa danh mục đầu tư tín dụng
- Cho vay đồng tài trợ
- Giải pháp về lãi suất
- Giải pháp về quy định tài sản đảm bảo
- Nâng cao khả năng nhận diện RRTD KHCN cho CVKH
- Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng
3.2.2. Hoàn thiện công tác đo lường rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân
Thực hiện nghiêm túc quy trình XHTD nội bộ, phòng KSRR tại chi nhánh phải thực hiện ra soát độc lập chấm điểm tín dụng đối với các khách hàng vay có dư nợ lớn để kết quả chấm điểm được khách quan chính xác hơn, góp phần quan trọng trong ra quyết định cấp tín dụng của các cấp có thẩm quyền.
Trong tiến trình đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế, Chi nhánh xác định một
mục tiêu trọng yếu là phải tạo đột phá về xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, tập trung triển khai áp dụng hiệu quả hệ thống công nghệ ngân hàng hiện đại để phục vụ khách hàng tối ưu nhất nên Chi nhánh đang tiến hành dự án thay thế Core banking.
Việc đầu tư vào công nghệ thông tin đem lại những lợi ích rất lớn cho ngân hàng, giúp việc quản lý tín dụng của ngân hàng được thuận lợi.
3.2.3. Hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân
- Thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng quy trình cấp tín dụng
- Hoàn thiện công tác thẩm định tài sản bảo đảm
- Khuyến khích bán bảo hiểm vay vốn tại Chi nhánh
3.2.4. Giải pháp tài trợ rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân
- Giải pháp về năng lực trả nợ của đối tượng vay
- Nâng cao hiệu quả công tác xử lý nợ xấu
a/ Về việc thực hiện chấm điểm xếp hạng tín dụng nội bộ:
b/ Về việc thực hiện quy trình Quản trị nợ có vấn đề tại Chi nhánh
Bước 1: Phát hiện nợ có vấn đề
Bước 2: Phân tích tình hình
Bước 3: Lập kế hoạch hành động sau khi phân tích tình hình, CVKH có thể lập kế hoạch hành động nhằm hạn chế RRTD. Kế hoạch này có thể tạm tính thành 2 nội dung:
Một là, Tổ chức khai thác khoản nợ.
Hai là, Thực hiện thanh lý các khoản nợ.
c/ Về quy trình kiểm tra, kiểm soát tín dụng:
- Giải pháp về các yếu tố bên ngoài
3.2.5. Theo dõi rủi ro tín dụng
- Tăng cường kiểm tra, giám sát tín dụng
- Chi nhánh ngân hàng thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, kiểm soát tín dụng nội bộ
3.2.6. Các giải pháp bổ trợ khác
- Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho CVKH cá nhân
- Nâng cao năng suất lao động của CVKH cá nhân
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
– Đề ra kế hoạch, hành động cụ thể để áp dụng thành công Basel II
– Chấp hành tốt các quy định của NHNN và các quy định về bảo đảm tiền vay.
– Nâng cấp hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác thu thập thông tin khách hàng
– Đẩy mạnh công tác kiểm soát nội bộ với mục tiêu quan trọng xây dựng được hệ thống tìm kiếm những xu hướng tiềm ẩn tiêu cực, bất ổn và thiếu sót trong hoạt động của ngân hàng để đưa ra biện pháp chấn chỉnh .
– Thẩm định phương án sản xuất kinh doanh được coi là khâu quan trọng nhất trước khi quyết định cho vay, mức độ tín nhiệm trong quá trình giao dịch với ngân hàng, tham khảo thông tin tín dụng của Trung tâm thông tin tín dụng ( CIC) thuộc NHNN… Xem xét, cơ sở khoa học của việc lập dự án đầu tư, thời gian lập đến khi vay vốn, dự kiến thu nhập, lãi và thời gian hoàn vốn…
-Trong quá trình cho vay, ngân hàng cần có phương án giải ngân vốn vay phù hợp.
– Theo dõi chặt chẽ việc sử dụng vốn của khách hàng, nếu phát hiện những sai phạm trong quá trình sử dụng vốn vay như sai mục đích … CVKH kiến nghị thu hồi nợ trước hạn, chuyển nợ quá hạn hoặc đưa ra cơ quan pháp luật để xử lý. Nếu do nguyên nhân khách quan không hoàn trả nợ, khi người vay có đơn xin gia hạn, CVKH xác nhận, đề nghị giám đốc ngân hàng cho gia hạn nợ theo quy định.
– Tuỳ theo mức độ tin cậy đối với từng khách hàng mà áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay thích hợp như: phải có tài sản thế chấp, cầm cố bảo đảm tiền vay, bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay hoặc bảo đảm bằng tín chấp …Tuy nhiên việc thẩm định dự án, phương pháp sử dụng vốn vay vẫn là biện pháp quan trọng nhất để cho vay vốn sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và hoàn trả đựơc tiền vay. Việc trích lập dự phòng để XLRR là cần thiết để có nguồn bù đắp rủi ro.
– Lựa chọn đầu tư vốn vào các loại hình khác nhau: điều này sẽ hạn chế rủi ro khi một loại hình nào đó gặp rủi ro, tức là “không bỏ tất cả trứng vào một giỏ” ví dụ như hiện nay, ngân hàng đang nghiêm cấm không cho vay kinh doanh cầm đồ, đầu tư tàu thuyền…
– Cần xây dựng chiến lược khách hàng, chiến lược đầu tư tín dụng, QLRR. Để làm được điều này, cần thành lập bộ phân chuyên trách độc lập, nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo có quyết định đúng đắn khi đầu tư.
– Mở rộng hình thức đồng tài trợ với mục tiêu hợp lý hoá sử dụng nguồn vốn và giảm thiểu rủi ro.
– Con người vẫn là yếu tố quyết định cho việc thành, bại của DN. Vì vậy, cần coi trọng việc tuyển chọn, thu nhận người vào làm việc có liên quan đến tiền bạc, ngoài trình độ năng lực chuyên môn thì tiêu chuẩn đạo đức, tính liêm khiết, cần cù, chịu khó cần hết sức coi trọng. Nâng cao chất lượng cán bộ, nhân viên. Trong quá trình làm việc, công tác quản lý cán bộ cần được cán bộ nhân viên. Trong quá trình làm việc, công tác quản lý cán bộ cần được cán bộ quan tâm đúng mức. Trong các mối quan hệ liên quan đến khách hàng vay, nguồn thu nhập cũng là nguồn quan tâm để phòng ngừa những vi phạm đạo đức nghề nghiệp thiếu trách nhiệm như đã từng xảy ra ở một số ngân hàng.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
Hoạt động của NHTM nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng luôn đóng vai trò hết sức quan trọng trong nền kinh tế. Do đó, việc hoàn thiện và nâng cao chất lượng công tác quản lý RRTD nói chung và RRTD KHCN nói riêng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong công tác quản trị điều hành nhằm đảm bảo hoạt động tín dụng ngân hàng được an toàn, ổn định.
Tín dụng DN trước đây chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ của mỗi ngân hàng, nhưng trong những năm gần đây, với xu hướng dịch chuyển sang bán lẻ của tất cả các NHTM thì tín dụng KHCN ngày càng đóng vai trò quan trọng. Tín dụng KHCN đều có những đặc điểm riêng, cần có những giải pháp QLRR riêng. Do vậy, tìm được các giải pháp phù hợp để quản lý hiệu quả RRTD KHCN là một việc làm cần thiết mà cho các NHTM.
Trên cơ sở mục tiêu của đề tài, Luận văn đã thu thập thông tin, số liệu và tiến hành đánh giá và đạt được những thành công về:
– Góp phần hệ thống hóa lý luận và thực tiễn về QLRR và quản lý rủi ro tín dụng KHCN trong các NHTM;
– Đánh giá được thực trạng quản lý RRTD KHCN tại chi nhánh Quảng Bình giai đoạn 2017-2020;
– Đề xuất các giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác QLRR tín dụng KHCN tại chi nhánh Quảng Bình đến năm 2025.
Kết quả phân tích, đánh giá đã ghi nhận được những thành công của chi nhánh Quảng Bình trong công tác quản lý rủi ro về các mặt:
– Công tác nhận diện thông qua thẩm định tình hình thực tế được thực hiện khá tốt; Nhận diện thông qua phân tích tài sản bảo đảm; Công tác định giá tài sản cũng được kiểm soát bởi và cán bộ và lãnh đạo phòng cho vay; Công tác nhận diện rủi ro trong khi cấp tín dụng của bộ phận quản trị tín dụng.
– Công tác phân loại nợ tại Chi nhánh được thực hiện hàng tháng, tuân thủ đúng quy định của chi nhánh Quảng Bình và NHNN.
– Công tác kiểm soát rủi ro của Chi nhánh khá tốt thể hiện ở sự tuân thủ đúng quy
trình, quy định của nhân viên; phân cấp thẩm quyền phán quyết tín dụng hợp lý.
– Công tác trích lập dự phòng rủi ro của Chi nhánh được thanh tra nội bộ thường xuyên nên chi nhánh rất tuân thủ quy định về trích lập dự phòng.
– Công tác đôn đốc thu hồi nợ của CVKH cũng rất chú trọng đến tỷ lệ nợ cần chú ý và nợ xấu trong tổng dư nợ hàng tháng của mình.
– Nguồn tài trợ rủi ro của Chi nhánh chủ yếu là từ xử lý tài sản bảo đảm nên cũng rất thuận lợi cho chi nhánh thực hiện thu hồi nợ từ phát mại tài sản bảo đảm.
Tuy nhiên, kết quả phân tích cũng chỉ ro nhiều hạn chế tồn tại:
– Nhiều CVKH chưa chú trọng đến công tác nhận diện rủi ro hoặc việc nhận dạng các biểu hiện rủi ro phụ thuộc vào cảm nhận chủ quan của CVKH, còn mang tính kinh nghiệm, truyền thống. Chi nhánh chưa có quy định cụ thể về tra cứu thông tin CIC trước khi cho vay và cán bộ cũng chưa quan tâm đến công tác quan trọng này.
– Kết quả và thông tin nhập vào hệ thống xếp hạng TDNB chưa được rà soát độc lập bới bộ phận quản lý rủi ro theo đúng quy trình.
– Việc kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay còn mang tính đối phó, không thực chất; Việc định giá lại tài sản đảm bảo hàng năm và theo dõi quản lý tài sản đảm bảo sau khi được thế chấp, cầm cố gặp nhiều khó khăn.
– Chi nhánh chưa chú trọng tới phát triển bảo hiểm vay vốn, chỉ mới thực hiện ở những sản phẩm có quy định bắt buộc mua bảo hiểm.
Hy vọng bài viết này sẽ là một tài liệu tham khảo về vấn đề quản lý rủi ro tín dụng KHCN cho chi nhánh Quảng Bình.
E:\DỮ LIỆU COP CỦA CHỊ YẾN\LUAN VAN DUY TAN\LUAN VAN DUY TAN\LE THI HUYEN TRANG
