Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Sóc Trăng
- TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường là sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống ngân hàng thương mại. Với vai trò là đòn bẩy của nền kinh tế, trong thời gian qua hệ thống các ngân hàng thương mại đã cung cấp các dịch vụ tài chính linh hoạt góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế và góp phần điều hành nền kinh tế thị trường.
Trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng, hoạt động tín dụng là nghiệp vụ chủ yếu của hệ thống NHTM ở nước ta, nó mang lại nguồn thu nhập chính cho mỗi ngân hàng, song rủi ro tín dụng cũng mang lại những hệ lụy rất lớn và nó góp phần quan trọng quyết định đến sự thành bại của một ngân hàng thương mại.
Tuy nhiên, trong thời gian qua một số ngân hàng thương mại đã không thể quản lý được rủi ro trong hoạt động dẫn đến thua lỗ thậm chí một số trường hợp phải đứng bên bờ vực phá sản buộc Ngân hàng Nhà Nước phải đứng ra mua lại các ngân hàng này với giá trị là không đồng nhằm tránh ảnh hưởng đến uy tín của cả hệ thống ngân hàng Việt Nam.
Trong tình hình hiện nay rủi ro tín dụng là một vấn đề nóng bỏng trong nền kinh tế nước ta với hàng loạt thông tin liên tục được nêu trên các phương tiện truyền thông về những sự cố, rủi ro xảy ra đối với ngân hàng làm giảm sút uy tín của ngành tài chính ngân hàng trong lòng người dân và để lại hậu quả nghiêm trọng trong nền kinh tế.
Xuất phát từ nhu cầu thực tế nêu trên, với mong muốn đóng góp cho công tác nâng cao chất lượng và hạn chế rủi ro trong quá trình cấp tín dụng đối với hệ khách hàng cá nhân nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của Sacombank Sóc Trăng ngày càng lớn mạnh chính là lý do tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Chi nhánh Sóc Trăng” cho luận văn tốt nghiệp của mình. Thông qua luận văn này tác giả hy vọng có thể đóng góp một phần kiến thức của mình vào thư viện kiến thức chung về quản lý rủi ro tín dụng đối với hệ khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín nói riêng và rộng hơn nữa có thể đóng góp cho hệ thống Ngân hàng Việt Nam trong tương lai.
- TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
- MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm giải quyết ba mục tiêu chính như sau:
- Làm rỏ về mặt lý luận: Khái niệm về rủi ro tín dụng, các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng, và ý nghĩa của việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng đối với hệ khách hàng cá nhân.
- Phản ánh và đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi Nhánh Sóc Trăng, thành quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục.
- Trên cơ sở những tồn tại và định hướng phát triển trong tương lai, đề ra những giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Sóc Trăng trong quá trình hoạt động.
- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Sóc Trăng.
- Phạm vi nghiên cứu
- Phạm vi nghiên cứu của đề tài là phân tích các vấn đề liên quan đến việc quản trị rủi ro tín dụng đối với hệ khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Sóc Trăng từ năm 2014 đến năm 2016.
Để thực hiện mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài, tôi sẽ thực hiện các phương pháp như sau:
- Phương pháp phân tích: sử dụng các hệ số, chỉ tiêu làm công cụ phân tích tình hình hoạt động của ngân hàng.
- Phương pháp so sánh: Đánh giá tình hình tăng trưởng đối với từng chỉ tiêu qua các năm 2014, 2015, 2016 của ngân hàng.
- Phương pháp tổng hợp: Dựa trên tình hình hoạt động thực tế của ngân hàng, các số liệu thu thập được, các tài liệu tham khảo và biến động của thị trường để tổng hợp các kết quả đạt được trong quá khứ và định hướng kế hoạch trong tương lai.
- Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI
- Về mặt lý luận
- Góp thêm vào những lý luận về quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, tại ngân hàng TMCP Sài Gòn thương Tín.
- Đánh giá được rủi ro tín dụng khi cấp tín dụng cho hệ khách hàng cá nhân.
- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng đối với hệ khách hàng cá nhân nhằm hạn chế rủi ro và mang lại hiệu quả trong hoạt động cấp tín dụng.
- Về mặt thực tiễn
- Qua việc nghiên cứu về quản trị rủi ro tín dụng tại khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Sóc Trăng, tôi mong muốn những suy nghĩ, đề xuất và những gì mình học hỏi được sẽ đóng góp thêm vào việc nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín nơi tôi đang công tác và xa hơn nữa mong muốn đề tài nghiên cứu được áp dụng trong hoạt động thực tiễn của các NHTM Việt Nam.
Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo luận văn có kết cấu gồm 3 chương cơ bản như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân của Ngân hàng thương mại.
Chương 2: Phân tích thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Sóc Trăng.
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi Nhánh Sóc Trăng.
CHƯƠNG 1
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
- . KHÁI QUÁT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
- . Tín dụng khách hàng cá nhân
- . KHÁI QUÁT VỀ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
- Khái niệm tín dụng:
Theo điều 4 Luật các tổ chức tín dụng đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010:
“Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác”. [10]
- Tín dụng khách hàng cá nhân: Là việc cấp tín dụng cho đối tượng khách hàng là cá nhân.
- . Các khái niệm về rủi ro và quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân
- Khái niệm rủi ro: “Rủi ro là những thiệt hại, mất mát, nguy hiểm hoặc các yếu tố liên quan đến nguy hiểm, khó khăn, hoặc không chắc chắn có thể xảy ra cho con người”. [18]
- Rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân: là rủi ro khi khách hàng cá nhân không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng tín dụng đã ký với ngân hàng.
- Khái niệm quản trị rủi ro
Định nghĩa được cho là đầy đủ và khá nhiều nhà nghiên cứu đồng tình đó là: “Quản trị rủi ro là quá trình tiếp cận rủi ro một cách khoa học, toàn diện và có hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa và giảm thiểu những tổn thất, mất mát, những ảnh hưởng bất lợi của rủi ro đồng thời tìm cách biến rủi ro thành những cơ hội thành công”.[3].
- Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân:
Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân là quá trình tác động đến hoạt động cấp tín dụng cho đối tượng khách hàng là cá nhân thông qua hệ sản phẩm, bộ máy, công cụ quản lý để phòng ngừa, cảnh báo, đưa ra các biện pháp khắc phục nhằm hạn chế đến mức tối đa các rủi ro tín dụng có thể phát sinh.
Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân bao gồm các bước: xác định sứ mạng, đánh giá rủi ro, kiểm soát rủi ro, tài trợ rủi ro và quản lý chương trình. [3]
- . Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân trong ngân hàng thương mại.
- . Các nhân tố nội tại
- . Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân trong ngân hàng thương mại.
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp nhân viên
- Nguồn nhân lực, tổ chức bộ máy của Ngân hàng.
- Trình độ ứng dụng công nghệ của Ngân hàng
- Hệ thống các công cụ quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng:
+ Chính sách tín dụng
+ Quy trình cấp tín dụng
+ Quy trình kiểm soát rủi ro
- Công tác tự đào tạo về nghiệp vụ tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng
1.1.3.2. Các nhân tố bên ngoài
– Tình hình cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng
– Rủi ro thị trường
– Môi trường pháp lý
– Nhân tố thuộc về khách hàng
- . Dấu hiệu rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân
- Tình hình tài chính của khách hàng suy giảm thông qua lượng tiền giao dịch trên tài khoản của khách hàng sụt giảm bất thường.
- Khách hàng thường xuyên thanh toán vốn gốc hoặc lãi trễ hạn.
- Khách hàng có dấu hiệu giấu giếm thông tin về hoạt động kinh doanh khi ngân hàng thẩm định hoặc kiểm tra sử dụng vốn sau khi cho vay.
- Khách hàng đồng ý vay với lãi suất cao và chấp nhận tất cả các điều kiện ngân hàng đưa ra mà không cần bàn đến những điều kiện này khi trao đổi thông tin giữa ngân hàng và khách hàng.
- Ngành nghề kinh doanh của khách hàng có chuyển biến xấu như các mặt hàng sản xuất ra trước đây có thể xuất khẩu sang nước ngoài nhưng hiện tại không thể xuất khẩu được nữa vì đối tác không còn nhu cầu nữa.
- Khách hàng liên quan đến những thông tin tiêu cực trên các phương tiện truyền thông mà những thông tin này có tác động đến nguồn thu nhập của khách hàng.
- Khách hàng bị mất cân đối về tài chính, vay nợ tại nhiều tổ chức tín dụng và số tiền thanh toán nợ vượt quá nguồn thu nhập tích lũy của khách hàng.
- Giá trị tài sản đảm bảo sụt giảm đột biến do thị trường bất động sản biến động.
- Tình hình thiên tai, dịch bệnh đối với khách hàng sản xuất, kinh doanh các ngành nghề về nông lâm nghiệp, thủy sản … ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu nhập của khách hàng.
- Khách hàng thân thiết trên mức bình thường với nhân viên ngân hàng.
- . Nguyên nhân rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân
- Nguyên nhân chủ quan:
- Khách hàng không có thiện chí trả nợ.
- Khách hàng cấu kết với nhân viên ngân hàng để được vay vốn khi không đủ điều kiện.
- Khách hàng sử dụng vốn sai mục đích.
- Khách hàng cung cấp không đầy đủ thông tin.
- Công tác kiểm tra giám sát vốn vay chưa chặt chẽ.
- Nhân viên thẩm định chủ quan, cấu kết với khách hàng để trục lợi cá nhân.
- Nguyên nhân khách quan:
- Khách hàng bị tai nạn, bệnh tật nguy hiểm đến tính mạng.
- Thiên tai, dịch bệnh dẫn đến mất mùa.
- Môi trường kinh tế chuyển biến khó khăn.
- Nhân viên thẩm định yếu kém về nghiệp vụ.
- . Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng
Với vai trò là đầu tàu của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng chính là cửa khẩu lưu thông dòng vốn trong nền kinh tế thị trường, do đó khi ngân hàng gặp rủi ro mà đặc biệt là rủi ro tín dụng sẽ tạo ra những thiệt hại to lớn không chỉ riêng ngân hàng gặp rủi ro mà một số trường hợp còn tác động đến cả nền kinh tế.
- . NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
- . Nhận dạng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân
- . Nhóm dấu hiệu liên quan đến giao dịch của khách hàng
- . Nhận dạng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân
- . NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
– Thông qua tài khoản thanh toán của khách hàng.
– Quá trình quan hệ tín dụng của khách hàng.
1.2.1.2. Nhóm dấu hiệu liên quan đến phương pháp quản lý của khách hàng
– Khách hàng bị mất cân đối tài chính.
– Khách hàng không có kế hoạch kinh doanh rõ ràng.
– Khách hàng có những vấn đề về đạo đức, hình thức kinh doanh bị xã hội lên án.
– Khách hàng phát sinh những chi phí bất hợp lý
1.2.1.3. Nhóm các dấu hiệu thuộc về thị trường
– Biến động trên thị trường về tỷ giá, lãi suất ảnh hưởng đến chi phí tài chính của khách hàng.
– Thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng, chậm hoặc không nâng cấp kịp thời kỹ thuật sản xuất mới để đáp ứng nhu cầu thị trường.
– Thường xuyên thay đổi nhà cung ứng hoặc các khách hàng lớn do không đáp ứng được các điều kiện với đối tác.
– Xuất hiện nhiều đối thủ cạnh tranh trên thị trường với cùng ngành nghề kinh doanh.
1.2.1.4. Nhóm các dấu hiệu về tính minh bạch thông tin
– Chậm trễ trong công tác báo cáo về số liệu kinh doanh cho các đơn vị chủ quản hoặc ngân hàng.
– Có sự bất hợp lý trong cơ cấu thu nhập và lợi nhuận.
- . Đo lường rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân
- Mô hình 6C
- Character (Tư cách của người vay).
- Capacity (Năng lực của người vay).
- Cash (Thu nhập của người vay).
- Collateral (Tài sản đảm bảo).
- Conditions (Các điều kiện).
- Control (Kiểm soát). [5]
- . Kiểm soát rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân
- Né tránh rủi ro.
- Phân tán rủi ro.
- Ngăn ngừa tổn thất.
- Giảm thiểu rủi ro.
- Quản trị thông tin tín dụng.
- Chuyển giao rủi ro tín dụng.
- . Tài trợ rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân
- Lưu giữ tổn thất
- Chuyển giao bảo hiểm
- Chuyển giao tài trợ rủi ro phi bảo hiểm
- Trung hòa rủi ro
- . HỆ THỐNG TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
1.3.1. Tiêu chí về phân loại nợ
Ngân hàng thực hiện phân loại nợ theo 05 nhóm như sau:
- Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn)
- Nhóm 2 (Nợ cần chú ý)
- Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn)
- Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ)
- Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn) [7]
1.3.2. Tiêu chí về trích lập dự phòng rủi ro
- Dự phòng rủi ro: là khoản tiền được trích lập để dự phòng cho những tổn thất có thể xảy ra do khách hàng của tổ chức tín dụng không thực hiện nghĩa vụ theo cam kết.
1.3.3. Tiêu chí về chuyển dịch cơ cấu nhóm nợ
- Dư nợ tại một tổ chức tín dụng có biện pháp kiểm soát rủi ro tốt sẽ có xu hướng dịch chuyển cơ cấu của các nhóm nợ theo chiều hướng từ rủi ro cao xuống nhóm nợ có rủi ro thấp hơn.
1.3.4. Tiêu chí về giảm tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ
Chỉ tiêu này phản ánh khả năng xảy ra rủi ro tín dụng của Ngân hàng dựa trên tỷ lệ dư nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay.
1.4. KINH NGHIỆM VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG NƯỚC.
1.4.1. Kinh nghiệm công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Eximbank
1.4.2. Kinh nghiệm công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Vietcombank
1.4.3. Bài học được rút ra từ kinh nghiệm của các ngân hàng thương mại trong quản trị rủi ro tín dụng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NH TMCP
SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH SÓC TRĂNG
2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH SÓC TRĂNG
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
Sacombank thành lập chi nhánh cấp 1 tại địa bàn Tỉnh Sóc Trăng từ ngày 28/04/2006; Sau hơn 10 năm đi vào hoạt động, Sacombank Chi nhánh Sóc Trăng đã đạt được nhiều thành tựu tại địa bàn hoạt động, đóng góp tích cực vào tình hình phát triển kinh tế của tỉnh Sóc Trăng cũng như sự phát triển chung của Sacombank.
Đến thời điểm hiện tại Sacombank Chi nhánh Sóc Trăng có quy mô hoạt động bao gồm 6 điểm giao dịch trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
2.1.2. Chức năng nhiệm vụ
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Sóc Trăng thực hiện đầy đủ các chức năng của một ngân hàng thương mại được phép kinh doanh như: Huy động vốn, cấp tín dụng, phát hành thẻ và thực hiện đầy đủ các dịch vụ của một ngân hàng thương mại được phép thực hiện. Bên cạnh đó Sacombank Sóc Trăng có thế mạnh về mạng lưới. Do đó, Sacombank luôn khẳng định vai trò là đơn vị cung cấp vốn chủ lực cho đối tượng khách hàng cá nhân trải dài từ thành thị về đến nông thôn trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
2.1.3. Cơ cấu tổ chức
2.1.4. Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi Nhánh Sóc Trăng
2.1.4.1. Tình hình huy động vốn
Xem bảng 2.1 Tình hình huy động vốn của Sacombank – Chi nhánh Sóc Trăng từ năm 2014 – 2016 (trang 34, luận văn)
2.1.4.2. Tình hình tăng trưởng dư nợ cho vay
- Các sản phẩm tín dụng chính của Sacombank Sóc Trăng
- Cho vay sản xuất kinh doanh.
- Cho vay nông nghiệp.
- Cho vay tiêu dùng.
- Cho vay tín chấp tiêu dùng cán bộ nhân viên.
- Tình hình tăng trưởng dư nợ của Sacombank Chi nhánh Sóc Trăng từ năm 2014 – 2016.
Xem bảng 2.2: Tình hình tăng trưởng dư nợ tín dụng của Sacombank – Chi nhánh Sóc Trăng từ năm 2014 – 2016 (trang 37, luận văn)
- Tình hình tăng trưởng dư nợ cho vay mảng khách hàng cá nhân tại Sacombank Chi nhánh Sóc Trăng từ năm 2014 – 2016.
Xem bảng 2.3 Tình hình tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân của Sacombank Chi nhánh Sóc Trăng từ năm 2014 – 2016 (trang 39, luận văn)
2.1.4.3. Nợ quá hạn
- Tình hình nợ quá hạn:
Xem bảng 2.4: Tình hình nợ quá hạn của Sacombank Chi nhánh Sóc trăng từ năm 2014 đến năm 2016 (trang 42, luận văn)
- Tình hình nợ xấu:
Xem bảng 2.4: Tình hình nợ xấu của Sacombank Sóc Trăng từ năm 2014 đến năm 2016 (trang 43, luận văn)
2.1.4.4. Kết quả kinh doanh của Sacombank Chi Nhánh Sóc Trăng từ năm 2014 đến 2016
Xem bảng 2.6: Tình hình hoạt động kinh doanh của Sacombank Chi nhánh Sóc Trăng từ năm 2014 đến năm 2016 (trang 45, luận văn)
2.1.4.5. Tình hình nhân sự của Sacombank Sóc Trăng
Xem bảng 2.7: Tình hình nhân sự của Sacombank Chi nhánh Sóc Trăng (trang 46, luận văn)
- . THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH SÓC TRĂNG
- . Nhận diện rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân
- . THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH SÓC TRĂNG
- Nhận diện rủi ro qua các bước theo quy trình cấp tín dụng:
- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ xin vay vốn của khách hàng
- Bước 2: Xác minh – Thẩm định hồ sơ
- Bước 3: Tái thẩm định đối với những hồ sơ cấp tín dụng có dư nợ từ 1 tỷ đồng trở lên
- Bước 4: Thiết lập hồ sơ tín dụng và giải ngân cho khách hàng
- Bước 5: Giám sát sau cho vay
- Nhận diện rủi ro thông qua công tác kiểm tra giám sát của ngân hàng:
- Kiểm toán nội bộ.
- Tổ kiểm tra nội bộ khu vực.
- Tổ kiểm tra chấn chỉnh của chi nhánh.
- Giám đốc Lưu động
- Trưởng Phòng giao dịch lưu động
- Phó Phòng giao dịch luân chuyển.
- . Đo lường rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân
Sacombank Chi nhánh Sóc Trăng thực hiện đo lường rủi ro tín dụng dựa vào hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ.
Mô hình xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng cá nhân được phân ra thành 2 loại như sau:
- Mô hình XHTD nội bộ cá nhân tiêu dùng/sản xuất kinh doanh
- Mô hình XHTD nội bộ cá nhân kinh doanh nông nghiệp
Chi tiết quy trình xếp hạng tín dụng nội bộ của Sacombank được trình bày tại phục lục số 01(trang 95, luận văn)
- . Kiểm soát rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân
- Kiểm soát rủi ro tín dụng trong từng bước của quy trình cho vay
- Khi thu thập thông tin khách hàng vay vốn.
- Trong quá trình xác minh thẩm định hồ sơ.
- Công tác phê duyệt hồ sơ tín dụng.
- Công tác thiết lập và giải ngân hồ sơ.
- Sau khi cho vay.
- Thông tin cảnh báo rủi ro tín dụng.
- Quản lý tài sản bảo đảm
- Sacombank chỉ chấp nhận nhận các tài sản bảo đảm theo một tỷ lệ cấp tín dụng nhất định thuộc danh mục được quy định tại chính sách tín dụng do Hội đồng quản trị ban hành.
- Các tài sản bảo đảm được sử dụng để bảo đảm cho khoản vay phải đảm bảo tính pháp lý.
- Việc đánh giá giá trị thị trường của tài sản bảo đảm phải được thực hiện trước khi ra quyết định cấp tín dụng.
- Định lại giá trị của tài sản định kỳ và đột suất.
- Theo dõi, giám sát, xử lý các khoản nợ quá hạn
- Hàng ngày theo dõi sự tăng giảm các khoản nợ quá hạn.
- Khi phát sinh nợ quá hạn.
- Hàng tháng tổ chức họp phân ban ngăn chặn và xử lý nợ quá hạn.
- . Tài trợ rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân
- Tài trợ phòng ngừa rủi ro
- Tài trợ xử lý hậu quả
- Công tác trích lập dự phòng rủi ro
- Tình hình trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro: xem bảng 2.11: Tình hình trích lập dự phòng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân của Sacombank Chi nhánh Sóc Trăng từ năm 2014 đến 2016 (trang 57, luận văn)
- . ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH SÓC TRĂNG
- . Những kết quả đạt được trong công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân
- . ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH SÓC TRĂNG
2.3.1.1. Kết quả xử lý nợ quá hạn và nợ xấu
Xem bảng 2.12: Tình hình nợ xấu khách hàng cá nhân tại Sacombank Chi nhánh Sóc Trăng từ năm 2014 đến 2016 (trang 59, luận văn)
2.3.1.2. Các kết quả khác
- Trong cơ cấu nhân sự.
- Phân cấp thẩm quyền phán quyết tín dụng.
- Tuân thủ các quy định về, giới hạn tín dụng.
- Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ.
- Cảnh báo rủi ro.
- Hậu kiểm hồ sơ tín dụng.
- Thẩm định giá tài sản đảm bảo.
- Công tác giám sát được chú trọng.
- Tỷ lệ nợ quá hạn trong tầm kiểm soát.
- Quán triệt tư tưởng cho đội ngũ chuyên viên.
- . Những tồn tại và nguyên nhân trong công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân
- Hệ thống văn bản trùng lắp thông tin lẫn nhau.
- Công tác kiểm tra giám sát còn mang tính hình thức.
- Hệ thống kiểm tra giám sát thực hiện dày đặc.
- Công tác tổ chức kiểm tra giám sát chưa được thống nhất.
- Việc nhận diện rủi ro vẫn chưa thực hiện có hiệu quả.
- Công tác thẩm dịnh hồ sơ tín dụng chưa kỹ.
- Chất lượng tra cứu thông tin tín dụng chưa đảm bảo.
- Chưa tuân thủ các quy định về định giá tài sản đảm bảo.
- Công tác xử lý nợ xấu còn khó khăn.
- Chất lượng nhân sự chưa thật sự tốt.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QTRR TD KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CN SÓC TRĂNG
3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH SÓC TRĂNG ĐẾN NĂM 2020
3.1.1. Định hướng chung
Sacombank Chi nhánh Sóc Trăng phấn đấu đến năm 2020 sẽ nằm trong nhóm 3 ngân hàng có quy mô hoạt động lớn nhất tại địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
- Về nhân sự: Tập trung vào công tác nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
- Về thị trường: Tăng cường phát triển quy mô và hiệu quả tại các Phòng giao dịch.
- Về kinh doanh: tạo sự cạnh tranh bền vững.
- Về tài chính: Cơ cấu danh mục huy động – cho vay theo đúng định hướng chung của ngân hàng.
- Về quản trị điều hành: Phát huy công tác tự quản lý rủi ro tại Chi nhánh, Phòng giao dịch trực thuộc.
- Về quản trị rủi ro tín dụng: Giảm dần tỷ lệ nợ quá hạn đến cuối năm 2020 xuống còn ở mức dưới 1% trên tổng dư nợ.
- Giá trị cốt lõi của Sacombank Chi nhánh Sóc Trăng:
+ Cam kết về chất lượng.
+ Tạo dựng sự khác biệt.
+ Trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội.
3.1.2. Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân
– Nâng cao chất lượng tín dụng, tích cực thu hồi nợ xấu, nợ quá hạn, tuyệt đối hạn chế nợ xấu mới phát sinh, khống chế tỷ lệ nợ xấu đến năm 2020 ở mức tối đa là 0,65% trên tổng dư nợ.
3.2. GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH SÓC TRĂNG
3.2.1. Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực
- . Nâng cao chất lượng nhân sự phụ trách công tác kiểm soát rủi ro.
- Tạo môi trường làm việc năng động, trách nhiệm.
- Đề cao tinh thần tự giác.
- Hoàn thiện kiến thức cho nhân sự hiện hữu.
- Xây dựng và phát triển các chương trình thi đua.
- Quan tâm đến đời sống cá nhân của nhân viên.
- Công bằng trong việc khen thưởng, kỷ luật.
- . Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự phụ trách công tác cấp tín dụng
Xem hình 3.1 Phân loại nhân sự phụ trách công tác tín dụng khách hàng cá nhân tại Sacombank Chi nhánh Sóc Trăng (trang 72, luận văn). Nhân sự phụ trách công tác tín dụng được phân thành 4 nhóm như sau:
- Kim cương
- Ong thợ
- Gỗ mục
- Tài nguyên thô
- Để hoàn thiện chất lượng đội ngũ nhân sự phụ trách công tác tín dụng, Sacombank Chi nhánh Sóc trăng cần có những chính sách cụ thể đối với từng nhóm nhân sự như sau:
- Nhóm Kim cương: Chi nhánh cần có chính sách ưu tiên để giữ chân những nhân sự này.
- Nhóm Ong thợ: cần tạo ra động lực cho họ phấn đấu.
- Nhóm Gỗ mục: Cần tạo điều kiện và thời gian thử thách cho họ được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
- Nhóm Tài nguyên thô: Ngân hàng cần có chính sách đào tạo chuyên môn nghiệp vụ đối với những nhân sự này.
3.2.2. Hoàn thiện công tác nhận diện rủi ro tín dụng.
- Thiết lập cơ sở dữ liệu thông tin khách hàng
- Nhận diện rủi ro từ thị trường.
- Nhận diện rủi ro qua việc thẩm định hồ sơ tín dụng
+ Về nhân thân khách hàng.
+ Về nguồn trả nợ.
+ Về tài sản đảm bảo.
+ Về uy tín của khách hàng.
- Dựa trên biên bản hoặc báo cáo của kiểm toán nội bộ hoặc các đoàn kiểm tra khác.
3.2.3. Hoàn thiện công tác đo lường rủi ro tín dụng
3.2.3.1. Đa dạng các kênh thu thập thông tin
– Công tác thu thập thông tin phải được trú trọng và sàng lọc kỹ lưỡng.
- Bên cạnh đó để tránh việc thu thập thiếu thông tin chuyên viên khách hàng cần dựa vào bộ khung là tiêu chuẩn 6C bao gồm các tiêu chuẩn sau:
+ Tư cách của khách hàng vay vốn (Character).
+ Năng lực của khách hàng (Capacity).
+ Thu nhập của người vay (Cash).
+ Tài sản thế chấp (Collateral).
+ Điều kiện môi trường (Conditions).
+ Kiểm soát (Control).
3.2.3.2. Hoàn thiện công tác xếp hạng tín dụng nội bộ
– Từ nguồn dữ liệu thu thập được Sacombank Chi nhánh Sóc Trăng sẽ nhập lên chương trình xếp hạng tín dụng nội bộ để ra kết quả xếp hạng của từng khách hàng.
– Định kỳ sáu tháng một lần chi nhánh đánh giá lại hạng tín dụng của khách hàng để phòng ngừa và cảnh báo rủi ro.
3.2.3.3. Giám sát chặt chẽ kế hoạch phân loại nợ
– Hàng ngày.
– Hàng tuần.
– Hàng tháng.
3.2.4. Hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng
3.2.4.1. Xây dựng kế hoạch kiểm tra theo đặc thù của chi nhánh.
Xây dựng kế hoạch kiểm tra chấn chỉnh một cách khoa học, phân bổ thời gian hợp lý.
3.2.4.2. Tái cơ cấu danh mục cấp tín dụng
Cơ cấu danh mục cho vay đối với từng ngành nghề cụ thể trên địa bàn.
3.2.4.3. Xây dựng mô hình kiểm soát tín dụng theo đặc thù chi nhánh
Xem hình 3.3 Sơ đồ mô hình kiểm soát công tác cấp tín dụng tại Sacombank Chi nhánh Sóc Trăng (trang 83, luận văn)
3.2.5. Hoàn thiện công tác tài trợ rủi ro tín dụng
- Xây dựng kế hoạch chí phí.
- Mua bảo hiểm.
- Thành lập tổ chuyên trách bán tài sản đảm bảo.
- Quyết liệt trong việc xử lý nợ xấu.
- Liên kết với các tổ chức, cá nhân nhận tài sản cấn trừ nợ.
- Nâng dần cơ cấu thu nhập từ dịch vụ.
3.2.6. Xây dựng quy trình quản lý rủi ro theo đặc thù chi nhánh
Xem hình 3.4: Sơ đồ quản lý rủi ro theo đặc thù của Sacombank Chi nhánh Sóc Trăng (trang 88, luận văn)
- . CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH SÓC TRĂNG
- . Kiến nghị đối với Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam
- . CÁC KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH SÓC TRĂNG
Nâng cao chất lượng thanh tra, giám sát ngân hàng thương mại trong công tác cấp phát tín dụng.
- . Kiến nghị đối với Hội sở Sacombank
- Thành lập tổ chuyên trách tổng hợp các rủi ro.
- Giảm bớt những nội dung kiểm tra chồng chéo.
- Xây dựng đội ngũ kiểm tra kiểm soát chuyên trách.
- Xây dựng kế hoạch tiểm tra kiểm soát thông suốt.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo nhằm cải thiện tốt chất lượng nguồn nhân lực của ngân hàng.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang trong giai đoạn từng bước phát triển và hoàn thiện nền kinh tế thị trường, hoạt động của các ngân hàng thương mại đóng vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Nhằm đảm bảo việc luân chuyển nguồn vốn trong nền kinh tế luôn được thông suốt đòi hỏi công tác quản lý rủi ro đặc biệt là rủi ro tín dụng phải được trú trọng trong quản trị điều hành của các Ngân hàng thương mại.
Dựa trên cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân, luận văn tiến hành đánh giá, phân tích thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Sacombank Chi nhánh Sóc Trăng, chỉ ra những hạn chế cần khắc phục. Trên cơ sở đó, luận văn đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân dựa trên định hướng và mục tiêu phát triển tín dụng khách hàng cá nhân của Sacombank Chi nhánh Sóc Trăng. Đồng thời, luận văn cũng đưa ra các đề xuất và kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước và Hội sở Sacombank nhằm hỗ trợ công tác quản trị rủi ro tín dụng cũng như hỗ trợ cho tính khả thi của các giải pháp trên.
Do thời gian và khả năng của bản thân còn hạn chế, luận văn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Kính mong sự góp ý chỉ bảo của Giáo viên hướng dẫn, Quý Thầy Cô và bạn đọc để luận văn được hoàn thiện hơn.
Chân thành cảm ơn.
E:\DỮ LIỆU COP CỦA CHỊ YẾN\LUAN VAN DUY TAN\LUAN VAN DUY TAN\LOP KIEN GIANG\LUAN VAN DA NOP DUY TAN\R.TRAN THANH TOAN
