Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng Agribank

Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng Agribank Chi nhánh Đống Đa Đà Nẵng

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Rủi ro tín dụng là một rủi ro tất yếu mà các NHTM không thể loại bỏ được trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình. Các ngân hàng thương mại chỉ hạn chế nó nhờ vào công tác quản trị rủi ro tín dụng. Sau thời gian làm việc tại ngân hàng Agribank Chi nhánh Đống Đa Đà Nẵng, em nhận thấy tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân là một mảng kinh doanh quan trọng đối với ngân hàng. Gần đây, cả nước đã xảy ra hàng loạt vụ tuyên bố vỡ nợ gây thất thoát rất lớn cho ngành ngân hàng. Do đó, công tác quản trị rủi ro (QTRR) tín dụng cho vay tiêu dùng tại ngân hàng có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của ngân hàng. Vì vậy việc chọn đề tài : “Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng Agribank Chi nhánh Đống Đa Đà Nẵng” làm luận văn tốt nghiệp, với mong muốn hoàn thiện lý luận chuyên môn của bản thân, tiếp cận nghiên cứu thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tiêu dùng và bước đầu đề xuất một số giải pháp hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng Agribank Chi nhánh Đống Đa Đà Nẵng.

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

– Góp phần hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại NHTM, phân tích, đánh giá về thực trạng quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân trong cho vay khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh Đống Đa Đà Nẵng.

– Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân trong cho vay tại Agribank Chi nhánh Đống Đa Đà Nẵng.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

– Đối tượng nghiên cứu: lý luận và thực tiễn công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh Đống Đa Đà Nẵng.

– Phạm vi nghiên cứu của đề tài là rủi ro tín dụng tại Agribank Chi nhánh Đống Đa Đà Nẵng từ năm 2014 đến năm 2016.

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Dựa trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, các phương pháp được sử dụng trong quá trình viết luận văn: thống kê, tổng hợp số liệu, tài liệu các loại để so sánh, phân tích, đánh giá rủi ro tín dụng tại Agribank Chi nhánh Đống Đa Đà Nẵng.

5. BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn được chia thành 3 chương cụ thể như sau:

CHƯƠNG 1: Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại

CHƯƠNG 2: Thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại AgribankChi nhánh Đống Đa Đà Nẵng

CHƯƠNG 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Agribank Chi nhánh Đống Đa Đà Nẵng.

6. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU

Rủi ro là yếu tố gắn liền với tất cả hoạt động đầu tư nói chung và RRTD trong cho vay cá nhân không thể loại trừ và có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả hoạt động của hầu hết các NHTM phải đối mặt.

Để phục vụ cho việc nghiên cứu và soạn thảo đề tài tác giả đã tham khảo một số đề tài khoa học, luận văn thạc sĩ đã được công bố về lĩnh vực hạn chế RRTD và các giải pháp phòng ngừa RRTD như:

–  Luận văn thạc sĩ Cao Thị Lan Hương – Đại học Ngoại thương Hà Nội năm 2010: “Quản trị rủi ro tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam”.

–  Luận văn thạc sĩ Phạm Thị Hoàng Dung – Đại học Đà Nẵng năm 2014: “Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Nam Á chi nhánh Bình Định”

– Luận văn Huỳnh Ngọc Anh Thư – Đại học Đà Nẵng năm 2015: “Giải pháp phòng ngừa, hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh quận Sơn Trà- TP Đà Nẵng” .

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. KHÁI QUÁT VỀ TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Tín dụng khách hàng cá nhân là hình thức tín dụng mà trong đó NHTM đóng vai trò là người chuyển nhượng quyện sử dụng vốn của mình cho khách hàng cá nhân hoặc hộ gia đình sử dụng trong một thời hạn nhất định, phải hoàn trả cả gốc và lãi với mục đích tiêu dùng phục vụ đời sống hoặc phục vụ sản xuất kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể [1].

1.1.1. Đặc điểm tín dụng khách hàng cá nhân

– Quy mô khoản vay

– Lãi suất cho vay phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế;

– Đối tượng cho vay

– Nguồn trả nợ

– Chi phí quản lý khoản vay cá nhân lớn

– Rủi ro [4];

– Lợi nhuận.

1.1.2. Phân loại tín dụng khách hàng cá nhân

1.1.3. Vai trò của tín dụng khách hàng cá nhân

• Đối với nền kinh tế – xã hội
• Đối với ngân hàng

– Đối với khách hàng cá nhân

1.2. RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng cá nhân

Rủi ro tín dụng cá nhân là khả năng xảy ra những tổn thất ngoài dự kiến cho ngân hàng do khách hàng vay là cá nhân, hộ gia đình không trả đúng hạn, không trả, hoặc không trả đầy đủ vốn và lãi [2]. Rủi ro tín dụng cá nhân diễn ra trong quá trình ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng cá nhân. Do vậy rủi ro tín dụng là không thể tránh khỏi, là khách quan, chỉ có thể đề phòng, hạn chế chứ không thể loại trừ.

1.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng cá nhân

Dựa trên phương thức quản lý rủi ro tín dụng hiện nay, ta cũng có thể phân chia rủi ro tín dụng KHCN thành bốn cấp độ theo mức độ rủi ro [10, tr.12].

Hình 1.1. Sơ đồ về phân loại Rủi ro tín dụng cá nhân

( Nguồn: [ 4 ,tr 12])

1.2.3. Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng cá nhân

1.2.3.1. Nguyên nhân khách quan từ môi trường bên ngoài

1.2.3.2. Nguyên nhân chủ quan

– Rủi ro do các nguyên nhân đến từ khách hàng vay

– Rủi ro do các nguyên nhân từ phía ngân hàng cho vay

– Rủi ro từ các đảm bảo tín dụng

1.2.4. Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng cá nhân đến các ngân hàng thương mại và nền kinh tế

1.3. QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.3.1. Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân

Có thể hiểu quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân là một quá trình khởi đầu từ khi nhân hàng gặp gỡ khách hàng cá nhân, thẩm định, phê duyệt cho vay đến khi tất toán hợp đồng nhằm đảm bảo thu hồi đầy đủ gốc và lãi theo cam kết trong hợp đồng tín dụng giữa khách hàng cá nhân và ngân hàng [8].

1.3.2. Nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng cá nhân

– Nguyên tắc không có rủi ro thì không có lợi nhuận

– Nguyên tắc phân tách người chấp nhận rủi ro và người kiểm soát rủi ro công khai

– Nguyên tắc tuyệt đối tuân thủ [10].

1.3.3. Nội dung của công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân

1.3.3.1. Nhận diện rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân

a. Các dấu hiệu từ phía khách hàng

b. Các dấu hiệu từ phía ngân hàng

1.3.3.2. Đo lường rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân

Xác định giới hạn rủi ro tín dụng thông qua các chỉ tiêu:

– Nợ quá hạn

Ở Việt Nam, mức giới hạn cho phép của mức độ rủi ro tín dụng do ngân hàng nhà nước quy định là 5%.

– Hệ số rủi ro tín dụng:

– Tỷ lệ xóa nợ

a. Mô hình định tính về rủi ro tín dụng- Mô hình 6C

b. Mô hình điểm số tín dụng khách hàng cá nhân

1.3.3.3. Kiểm soát rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân

Kiểm soát rủi ro tín dụng là việc thực hiện các biện pháp nhằm duy trì RRTD ở mức kỳ vọng, giảm tổn thất RRTD và không để ngân hàng rơi vào tình trạng đổ vỡ.

a. Né tránh rủi ro

b. Ngăn ngừa rủi ro

c. Phân tán rủi ro

d. Giảm thiểu tổn thất do rủi ro cho vay gây ra

e. Chuyển giao rủi ro

1.3.3.4. Tài trợ rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân

a. Nguồn từ ngân hàng

1. Nguồn từ bên ngoài ngân hàng

1.4. CÔNG CỤ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Các công cụ thường được sử dụng để quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng của NHTM là: quy trình tín dụng và chính sách tín dụng

1.4.1. Quy trình tín dụng

a. Giai đoạn trước khi cho vay

Trong giai đoạn này CBTD thực hiện các bước cơ bản sau:

Bước 1: Lập hồ sơ vay vốn

Bước 2: Phân tích tín dụng

Bước 3: Ra quyết định tín dụng

b. Giai đoạn trong khi cho vay

Giai đoạn này gồm hai bước: giải ngân và giám sát tín dụng

Bước 4: Giải ngân

Bước 5: Giám sát tín dụng c. Giai đoạn sau khi cho vay

1.4.2. Chính sách tín dụng khách hàng cá nhân

Nội dung cơ bản của chính sách tín dụng là toàn bộ các vấn đề cơ bản liên quan đến cấp tín dụng nói chung đều được xem xét và đưa ra trong chính sách tín dụng bao gồm:

– Chính sách khách hàng;

– Chính sách quy mô và giới hạn tín dụng ;

– Lãi suất và các loại phí tín dụng;

– Thời hạn tín dụng và kỳ hạn nợ;

– Điều kiện giải ngân và điều kiện thanh toán;

– Chính sách đối với các khoản nợ xấu.

1.4.3. Chỉ tiêu đánh giá kết quả công tác quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân

1.4.3.1. Chỉ tiêu về tăng trưởng lợi nhuận của Ngân hàng

1.4.3.2. Chỉ tiêu về nợ quá hạn, nợ xấu, phân loại nợ và trích lập dự phòng

Căn cứ theo thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 và thông tư số 09/2014/ TT-NHNN ngày 18/03/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn, phân loại nợ và trích lập dự phòng như sau:

– Tỷ lệ nợ xấu

– Tỷ lệ nợ quá hạn

Tỷ lệ này được quy định dưới 5% là có thể chấp nhận được.

– Phân loại nợ và trích lập dự phòng: theo thông tư số02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì nợ vay được được phân thành 05 nhóm nợ:

Nợ nhóm 1: Nợ đủ tiêu chuẩn

Nợ nhóm 2: Nợ cần chú ý

Nợ nhóm 3: Nợ dưới tiêu chuẩn

Nợ nhóm 4: Nợ nghi ngờ

Nợ nhóm 5: Nợ có khả năng mất vốn (quá hạn trên 360 ngày)

– Trích lập dự phòng rủi ro:

+ Dự phòng chung được xác định bằng tổng giá trị các khoản nợ từ nhóm 1 đến nhóm 4 nhân 0.75%

1.4.3.3. Nhóm chỉ tiêu mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng trong kỳ, mức giảm tỷ lệ lãi treo.

– Mức giảm tỷ lệ xóa nợ ròng trong kỳ:

Nợ xóa ròng = Dư nợ xóa – Số tiền đã thu hồi

– Mức giảm tỷ lệ lãi treo:

1.4.3.4. Nhóm các chỉ tiêu về cơ cấu các khoản vay

– Cơ cấu các khoản vay theo ngành nghề kinh doanh thành phần kinh tế của khách hàng

– Cơ cấu thời hạn cho vay của các khoản vay

– Tỷ trọng dư nợ trên tổng nguồn vốn

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Với việc phát triển tín dụng cá nhân như một xu thế tất yếu thì các NHTM ở Việt Nam phải chú trọng công tác quản trị rủi ro để phát triển một cách bền vững. Trong chương 1 của luận văn đã khái quát các lý luận cơ bản về tín dụng các nhân và quản trị tín dụng khách hàng cá nhân đồng thời cũng nêu ra các tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác quản trị tín dụng khách hàng cá nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản trị tín dụng cá nhân để làm cơ sở cho các chương tiếp theo của luận văn. Trên cơ sở nguyên cứu lý thuyết, sang chương 2 tôi sẽ trình bày cụ thể thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh Đống Đa Đà Nẵng đang áp dụng, những điểm tương đồng, khác biệt, mặt tích cực và yếu kém so với lý thuyết và tình hình chung.

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA – ĐÀ NẴNG

2.1. GIỚI THIỆU VỀ AGRIBANK CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA – ĐÀ NẴNG

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

Tên đơn vị: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đống Đa – Đà Nẵng

Địa chỉ: 243 Đống Đa – Phường Thạch Thang – Quận Hải Châu – Thành phố Đà Nẵng.

Agribank chi nhánh Đống Đa – Đà Nẵng tiền thân là chi nhánh Ngân hàng Liên phường. Thời điểm này chi nhánh hoạt động với số lượng nhân viên là 5 người, nguồn vốn hơn 14 tỷ đồng và dư nợ hơn 8 tỷ đồng. Ban đầu trụ sở chi nhánh số 1 đặt tại 23 Phan Đình Phùng – Đà Nẵng. Đến ngày 19/03/2001 trụ sở mới của chi nhánh được đặt tại 243 Đống Đa – thành phố Đà Nẵng với tên gọi chi nhánh số 1 trực thuộc. Ngày 01/11/2001, chi nhánh một lần nữa được đổi tên thành Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Đống Đa – Đà Nẵng. Agribank chi nhánh Đống Đa – Đà Nẵng là một chi nhánh cấp ba trực thuộc Agribank chi nhánh Đà Nẵng.

2.1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ

2.1.2.1. Cơ cấu tổ chức

Hình 2.1. Cơ cấu tổ chức Agribank Chi nhánh Đống Đa Đà Nẵng

2.1.2.2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh từ 2014 – 2016

2.1.3.1. Tình hình huy động vốn

Hoạt động huy động vốn của Agribank Chi nhánh Đống Đa – Đà Nẵng trong những năm qua không ngừng tăng trưởng.

Bảng 2.1. Tình hình huy động vốn của Chi nhánh

(Đơn vị: Triệu đồng)

2.1.3.2. Hoạt động tín dụng

Đến 31/12/2016, hoạt động đầu tư và cho vay nền kinh tế đạt 268.478 triệu đồng, tăng 52.092 triệu đồng so với năm 2015, tỷ lệ tăng là 24,07% và tăng 90.237 triệu đồng so với năm 2014, tỷ lệ tăng 45,47%.

Bảng 2.2. Tăng trưởng dư nợ

Bảng 2.3. Cơ cấu tín dụng theo thời hạn

Hoạt động tín dụng tại Agribank Chi nhánh Đống Đa Đà Nẵng có sự tăng trưởng qua các năm, cả tín dụng ngắn hạn và tín dụng trung dài hạn.

* Cơ cấu tín dụng theo đối tượng vay vốn

Năm 2014 dư nợ của khối doanh nghiệp đạt 126.331 triệu đồng chiếm 70,48% tổng dư nợ, năm 2015 dư nợ khối doanh nghiệp đạt 150.872 triệu đồng chiếm 69,72% tổng dư nợ, và năm 2015 đạt 189.746 triệu đồng chiếm 70,76% tổng dư nợ, điều này cho thấy tỷ lệ tăng trưởng tín dụng của khối doanh nghiệp là khá đều.

* Cơ cấu tín dụng theo tài sản đảm bảo

Bảng 2.5. Cơ cấu tín dụng theo tài sản đảm bảo

* Cơ cấu dư nợ tín dụng theo nhóm nợ

Nợ xấu tăng mạnh trong năm 2015, 2016 chủ yếu là do khách hàng kinh doanh thua lỗ dẫn đến không có khả năng trả nợ cho ngân hàng. Và hầu hết nợ xấu đều tập trung ở nhóm khách hàng doanh nghiệp.

* Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng

Bảng 2.7. Kết quả hoạt động kinh doanh

Trong những năm vừa qua, mặc dù môi trường kinh doanh có nhiều biến động, nhưng hoạt động kinh doanh của Agribank Chi nhánh Đống Đa Đà Nẵng vẫn luôn duy trì được sự tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước về mọi mặt.

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK CN ĐỐNG ĐA – ĐÀ NẴNG

2.2.1. Hoạt động nhận dạng rủi ro khi cho vay khách hàng cá nhân

Agribank Chi nhánh Đống Đa Đà Nẵng là một chi nhánh loại 3 trực thuộc Agribank Chi nhánh TP Đà Nẵng nên luôn tuân thủ các chính sách tín dụng của Agribank. Đặc điểm của khách hàng cá nhân là rất đa dạng các nhu cầu vay vốn, vì vậy Agribank chi nhánh Đống Đa Đà Nẵng luôn thực hiện đúng định hướng cho vay của Agribank chi nhánh Đà Nẵng để đảm bảo sự ổn định dư nợ, phục vụ khách hàng cá nhân ở phân khúc phù hợp với định hướng của Agribank.

2.2.2. Cách thức đo lường rủi ro xảy ra khi cho vay khách hàng cá nhân

Để đo lường rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân tại chi nhánh hiện đang thực hiện thông qua hai bước:

Đo lường rủi ro thông qua công tác chấm điểm và xếp hạng tín dụng

Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, cụ thể quy trình thực hiện chấm điểm đối với các khách hàng cá nhân được thực hiện theo trình tự các bước sau:

Bước 1 : Thu thập thông tin khách hàng cá nhân

Bước 2: Đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng

Bước 3 : Đánh giá về tài sản bảo đảm

Bước 4: Tổng hợp điểm và xếp hạng khách hàng

Kết quả chấm điểm rủi ro được ghi vào biểu mẫu “Báo cáo chấm điểm khách hàng cá nhân”. Tuỳ theo kết quả chấm điểm tín dụng, khách hàng sẽ được chia ra làm các hạng và mức rủi ro khác nhau theo bảng số 2.8 dưới đây.

Bảng 2.8. Thang xếp hạng tín dụng nội bộ Khách hàng Agribank

(Nguồn: Agribank Chi nhánh Đống Đa – Đà Nẵng)

Với phương pháp đo lường như trên, đến thời điểm hiện tại 30/11/2016 Agribank Chi nhánh Đống Đa Đà Nẵng đã có danh sách những khách hàng khách hàng được phân nhóm cụ thể như sau:

Bảng 2.9. Bảng kết quả xếp hạng tín dụng nội bộ

(Nguồn: Agribank Chi nhánh Đống Đa – Đà Nẵng)

Đo lường rủi ro thông qua công tác thẩm định tín dụng

Tổng dư nợ cho vay đối với một khách hàng không vượt quá 15% vốn tự có của tổ chức tín dụng, tổng mức cho vay và bảo lãnh đối với một khách hàng không được vượt quá 25% vốn tự có của tổ chức tín dụng, tổng dư nợ cho vay đối với một nhóm khách hàng có liên quan không vượt quá 50% vốn tự có của tổ chức tín dụng.

2.2.3. Biện pháp kiểm soát rủi ro khi cho vay khách hàng cá nhân

Kiểm soát nguồn gây ra rủi ro tín dụng

– Đối với rủi ro đến từ khách hàng

– Đối với nguồn rủi ro từ nhân viên

Kiểm soát quá trình thẩm định và giải ngân khoản vay

Việc kiểm tra, giám sát trong quá trình thẩm định được thực hiện theo quy trình nghiệp vụ tín dụng cho khách hàng cá nhân ban hành theo quyết định số 839/QĐ-NHNHo-HSX ngày 25 tháng 05 năm 2017 của Tổng giám đốc Agribank trong đó bao gồm những nội dung chính như sau:

– Mục đích sử dụng vốn vay, tiến độ thực hiện của phương án

– Tình hình trả nợ và quan hệ giữa khách hàng và ngân hàng

– Tình hình tài chính của khách hàng

– Tài sản bảo đảm:

Kiểm soát bằng chiến lược đa dạng hóa

Tuân theo đúng quy trình thẩm định và xét duyệt cho vay tại Chi nhánh

Thực hiện các biện pháp đảm bảo tiền vay

Phân tán rủi ro

2.2.4. Phương pháp tài trợ rủi ro đang áp dụng

– Nguồn từ bên trong:

– Nguồn từ bên ngoài

– Tài trợ rủi ro từ bán nợ

2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK CN ĐỐNG ĐA – ĐÀ NẴNG

2.3.1. Những kết quả đạt được trong công tác quản trị rủi ro của Agribank chi nhánh Đống Đa – Đà Nẵng

– Đánh giá được tầm quan trọng của hoạt động kinh doanh tín dụng là hoạt động chủ yếu mang lại lợi nhuận chính cho chi nhánh, từ đó tích cực nâng cao khả năng phát hiện và phòng ngừa nhằm hạn chế rủi ro tín dụng đến mức thấp nhất; luôn tuân thủ quy trình và các chính sách tín dụng, với các quy định chặt chẽ và tăng cường khả năng kiểm soát những nguy cơ rủi ro tiềm ẩn; ngoài ra chi nhánh cũng quan tâm thường xuyên đến công tác quản trị rủi ro trong các nghiệp vụ cụ thể liên quan đến tín dụng; công tác phân loại nợ, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro tín dụng đã được chú trọng hơn, các biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng đã được tăng cường: tiến hành phân tích để đưa ra cảnh báo rủi ro.

2.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân

2.3.2.1. Hạn chế

2.3.2.2. Nguyên nhân

– Nguyên nhân từ phía ngân hàng:

– Nguyên nhân từ phía khách hàng:

– Nguyên nhân khách quan:

+Từ môi trường kinh doanh

+ Từ môi trường pháp lý

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Trong chương 2 luận văn đã tìm hiểu tổng quan về Chi nhánh và kết quả hoạt động kinh doanh Chi nhánh qua 3 năm 2014-2016. Nội dung tiếp theo, luận văn tập trung làm rõ thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Chi nhánh, đây cũng là một trong những nội dung trọng tâm được nghiên cứu trong luận văn. Đồng thời đi vào tìm hiểu kết quả của công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp, là một trong những căn cứ giúp tác giả đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Chi nhánh.Trên cơ sở những nội dung trên, luận văn sẽ kiến nghị một số phương pháp để hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại Agribank Chi nhánh Đống Đa Đà Nẵng.

CHƯƠNG 3

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA – ĐÀ NẴNG

3.1. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

3.1.1 Dự báo xu hướng kinh tế và hoạt động ngân hàng trong thời gian tới

Bối cảnh kinh tế thế giới năm 2016, đặc biệt tại các nước phát triển, ẩn chứa nhiều yếu tố bất định. Nổi bật nhất trong số đó là sự kiện nước Anh quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) sau một cuộc trưng cầu dân ý (Brexit) và chiến thắng của ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hồi tháng 11/2016. Bên cạnh đó, chính sách nới lỏng tiền tệ của Nhật Bản không đạt được như kỳ vọng khiến nước này chìm sâu hơn vào vòng xoáy giảm phát. Kinh tế châu Âu không có nhiều cải thiện so với năm 2015; lạm phát duy trì ở mức thấp, vấn đề về việc làm cũng không có nhiều chuyển biến [12].

Kinh tế Việt Nam trong giai đoạn điều chỉnh

Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, nền kinh tế Việt Nam đã bộc lộ những dấu hiệu cho thấy tính dễ bị tổn thương trước các cú sốc. Tăng trưởng kinh tế của 2 quý đầu năm 2016 lần lượt là 5,48% và 5,78% so với cùng kỳ năm trước

Cán cân vĩ mô còn gặp nhiều khó khăn

Triển vọng kinh tế thế giới năm 2017

3.1.2. Định hướng hoạt động của hệ thống ngân hàng Agribank giai đoạn 2017-2022

3.1.3. Mục tiêu của Agribank Chi nhánh Đống Đa Đà Nẵng

3.1.2. Định hướng hoạt động và quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân của ngân hàng Agribank Chi nhánh Đống Đa Đà Nẵng trong thời gian tới

– Tiếp tục đẩy mạnh và giữ vững các thế mạnh của chi nhánh trong công tác mũi nhọn: huy động vốn và cho vay; nghiên cứu triển khai dịch vụ ngân hàng mới nhằm cung cấp đa dạng dịch vụ phục vụ khách hàng;

– Chú trọng công tác tiếp thị phát triển khách mới có tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả;

– Tăng trưởng mạnh tín dụng trên cơ sở đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh của chi nhánh.;

3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH ĐỐNG ĐA ĐÀ NẴNG

3.2.1. Hoàn thiện nội dung công tác xếp hạng tín dụng cá nhân

– Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ là công cụ quan trọng giúp NHTM đánh giá, thẩm định khách hàng toàn diện; chi nhánh cần xác định rõ và sớm thẩm quyền chấm điểm xếp hạng khách hàng.

– Xếp hạng tín dụng phải đảm bảo thông tin được nhập vào hệ thống XHTDNB chính xác, hợp lý, phù hợp với hồ sơ, tài liệu và tình hình thực tế của khách hàng trong kỳ chấm điểm.

– Thanh toán viên, kiểm soát viên đều phải được quản lý theo mã truy cập, trong đó, thanh toán viên là cán bộ phòng quản lý nợ, phòng khách hàng, phòng quản lý rủi ro tín dụng có trách nhiệm nhập thông tin đầy đủ, chính xác vào hệ thống.

– Ngoài chất lượng của bản thân khách hàng, kết quả xếp hạng phụ thuộc; nhận thức rõ tầm quan trọng để hình thành nếp chấm điểm hàng quý

– Bắt đầu ngay việc quản lý thông tin khách hàng, nhất là cập nhật định kỳ Xếp hạng tín dụng là một công cụ hiệu quả, mang tính khoa học trong quản trị rủi ro tín dụng, phòng ngừa nợ xấu phát sinh thông qua lượng hóa các đánh giá và đưa ra các quyết định phù hợp.

– Việc chấm điểm tín dụng phải được nhân viên tín dụng thường xuyên theo sát khách hàng để nắm được tình hình tài chính, vị trí công tác, tình hình sức khỏe, năng lực…

– Cần tiếp tục đề xuất hoàn thiện hệ thống phân nhóm khách hàng nội bộ đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng theo hướng nghiên cứu

3.2.2. Nâng cao các hoạt động nhận diện rủi ro tín dụng

Chi nhánh có thể xây dựng mô hình nhận diện rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân thông qua việc xây dựng và thực hiện đồng bộ một quy chế, quy trình nội bộ về quản trị rủi ro tập trung, độc lập và toàn diện. Căn cứ vào quy trình tín dụng tác giả xin đề xuất mô hình nhận diện rủi ro tín dụng như sau:

Hình 3.1. Mô hình nhận diện rủi ro tín dụng

– Rủi ro từ nguồn thông tin

– Nguồn rủi ro khách hàng

– Nguồn rủi ro ngân hàng

Xây dựng bảng thống kê các dấu hiệu nhận diện rủi ro tín dụng:

Chi nhánh có thể nghiên cứu và thực hiện phương pháp Check – List: Phương pháp check – list là phương pháp thông qua các câu hỏi về những vấn đề có thể xảy ra, để từ đó nhận dạng và đánh giá mức độ tác động của từng loại rủi ro.

3.2.3. Lựa chọn phương pháp đo lường rủi ro tín dụng phù hợp trong cho vay khách hàng cá nhân

Các NHTM hiện nay đang thực hiện phân loại nợ theo thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc NHNN Việt Nam. Do vậy, tác giả đề xuất giải pháp phân loại nợ theo phương pháp định tính. Phương pháp này được áp dụng đối với cho vay khách hàng cá nhân và thực hiện ngay khi bắt đầu chấp nhận cho vay:

– Đối với các khoản vay lớn, các khoản vay mới và các khoản vay có vấn đề cần phải được đánh giá thường xuyên hơn thay vì kiểm tra một lần sau vay.

– Khi khách hàng đang trong tình trạng thất nghiệp, trì hoãn việc thanh toán nợ ngân hàng một cách chính thức hoặc ngừng các hoạt động kinh doanh thì ngân hàng tiến hành phân loại nợ vào nhóm 5 mặc dù khoản nợ đó chưa quá hạn hoặc quá hạn dưới 360 ngày.

– Trên cơ sở các tiêu chí phân loại các nhóm nợ theo phương pháp định tính, chi nhánh tiến hành trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng với mức trích tương tự theo phương pháp định lượng.

3.2.4. Hoàn thiện công tác kiểm soát rủi ro tín dụng

Công tác kiểm tra, kiểm soát tín dụng thường xuyên sẽ góp phần giúp cho hoạt động tín dụng thêm lành mạnh, chấn chỉnh ngay những vấn đề xảy ra gây nguy cơ rủi ro cho hoạt động tín dụng, hoạt động Ngân hàng.

Đối với công tác kiểm soát nội bộ

Đối với công tác giám sát sử dụng vốn vay

Công tác giải ngân

3.2.5. Giải pháp hoàn thiện công tác tài trợ rủi ro tín dụng

Giải pháp về trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng:

Thực hiện tốt việc phân loại nợ và sử dụng quỹ dự phòng để tài trợ rủi ro tín dụng:

Giải pháp về tài sản đảm bảo

3.2.6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Đối với đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành

Đối với cán bộ tác nghiệp

3.2.7. Tăng cường khai thác và nâng cao chất lượng công tác thu thập, xử lý thông tin

Đối với các phần mềm hiện sử dụng trong nội bộ Ngân hàng Agribank Việt Nam, cần có kế hoạch bảo trì, nâng cấp hệ thống để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu của người sử dụng. Trung tâm công nghệ thông tin cần xây dựng và hoàn thiện phần mềm hệ thống xếp hạng doanh nghiệp để liên kết các chương trình với nhau để số liệu được thống nhất và tập trung cao, thuận tiện trong quản trị.

3.3. KIẾN NGHỊ

3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ

Để góp phần phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng cá nhân cho ngân hàng, đề nghị Chính phủ:

– Chính phủ cần hoàn thiện quy trình xử lý tài sản đảm bảo, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ để ngân hàng nhanh chóng thu hồi nợ; Nghiên cứu phát triển hệ thống lưu thông séc, hối phiếu và hệ thống thanh toán thay thế thanh toán bằng tiền mặt;

– Ban hành các quy định tạo điều kiện dễ dàng hơn trong việc thành lập các công ty thẩm định giá;

– Chỉ đạo Bộ Tài chính làm đầu mối phối hợp với các bộ nghành liên quan như Ngân hàng nhà nước, Bộ kế hoạch đầu tư, Tổng cục thống kê, … thống nhất chuẩn hoá một số chỉ tiêu cơ bản làm cơ sở cho các Bộ Ngành đánh giá xếp loại phục vụ cho công tác quản lý.

3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước

– Quản trị thanh tra chế độ báo cáo

– Thành lập chi nhánh của Trung tâm thông tin tín dụng tại các thành phố lớn

3.3.3. Kiến nghị với Agribank

Với tư cách là đơn vị chủ quản của toàn bộ hệ thống Agribank và có các ban chuyên trách đảm nhiệm công tác hoạch địch chính sách tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng, Agribank cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện một hệ thống quản lý rủi ro định hướng thông lệ quốc tế.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Có thể nói rằng QTRR trọng hoạt động tín dụng có ý nghĩa quan trọng đối với các NHTM Việt Nam nói chung và ngân hàng Agribank Chi nhánh Đống Đa Đà Nẵng nói riêng hiện nay. Hiệu quả kinh doanh của ngân hàng sẽ tùy thuộc đáng kể vào năng lực QTRR, chính vì thế chương 3 đã đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao khả năng quản trị RRTD của ngân hàng Agribank Chi nhánh Đống Đa Đà Nẵng, tạo cơ sở cho sự phát triển bền vững, nâng cao sức cạnh tranh của ngân hàng Agribank Chi nhánh Đống Đa Đà Nẵng trong giai đoạn kinh tế khủng hoảng như hiện nay.

KẾT LUẬN

Rủi ro tín dụng luôn là yếu tố song hành với hoạt động kinh doanh của các NHTM và không thể loại trừ triệt để. Do đó, các Ngân hàng cần phải biết chấp nhận và kiểm soát rủi ro ở một giới hạn nhất định có thể nhằm đảm bảo cho hoạt động của mình một cách ổn định và vững chắc.

Đề tài luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Đống Đa Đà Nẵng” được chọn nghiên cứu để giải quyết một trong những vấn đề quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

LIỆN HỆ:

SĐT+ZALO: 0935568275

E:\DỮ LIỆU COP CỦA CHỊ YẾN\LUAN VAN DUY TAN\LUAN VAN DUY TAN\HUYNH HUU DAT\New folder (2)