Hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Đà Nẵng
Phân khúc khách hàng cá nhân được OceanBank – CN Đà Nẵng đầu tư và khai thác triệt để. Hoạt động cho vay khách hàng ca nhân cũng không nằm ngoài định hướng ấy. Với đặc tính là các khoản vay nhỏ lẻ, số lượng nhiều, tính cách khách hàng mỗi người một vẻ nên đi đôi với việc hỗ trợ vốn cho dân cư thì khâu nhận dạng, đánh giá, kiểm tra, giám sát là vô cùng quan trọng. Trong thời gian làm việc tại OceanBank – CN Đà Nẵng, tác giả nhận thấy ban lãnh đạo rất quan tâm tới công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân, song vẫn chưa thực sự hoàn thiện và còn nhiều thiếu sót.
Cùng với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các ngân hàng thương mại và nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, hoạt động tín dụng cá nhân ngày càng được các ngân hàng thương mại quan tâm khai thác, các ngân hàng đang hướng tới khách hàng tín dụng cá nhân như một đối tượng khách hàng đầy tiềm năng, đem lại nguồn lợi nhuận cao cho ngân hàng đồng thời phân tán được rủi ro, xây dựng được nền tảng khách hàng ổn định và vững chắc. Tuy nhiên, lợi nhuận và rủi ro là hai mặt của một vấn đề, lợi nhuận cao cũng đồng nghĩa với việc ngân hàng phải đối mặt với những rủi ro tiềm ẩn từ phía khách hàng cá nhân, cũng như phía chủ quan của ngân hàng đem lại. Điều này là lý do mà mỗi ngân hàng phải xây dựng giải pháp quản trị rủi ro tín dụng cá nhân cho riêng mình. Hoạt động tín dụng kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Đà Nẵng từ trước đến nay vẫn chưa được xem là hoạt động mang lại lợi nhuận cao và chưa được chú trọng. Mặc dù với dư nợ tín dụng kinh doanh chiếm trên 40% tổng dư nợ trong những năm gần đây cho việc đẩy mạnh hoạt động tín dụng kinh doanh đi kèm với quản trị hiệu quả trong cho vay cá nhân là một trong những định hướng kinh doanh quan trọng của Chi nhánh Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Đà Nẵng trong thời gian đến. Với những biến động của thị trường trong đó có thị trường tài chính và tiền tệ trong thời gian gần đây, đặc biệt là cuộc chiến tranh kinh tế Mỹ-Trung đã, đang và sẽ xảy ra đòi hỏi OCEANBANK nói chung và Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Đà Nẵng nói riêng cần xây dựng và hoàn thiện công các quản trị trong cho vay cá nhân đặc biệt, tín dụng cho vay kinh doanh một cách chủ động hơn.Xuất phát từ yêu cầu thực tế này tác giả đã chọn đề tài “Hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Đà Nẵng” làm luận văn tốt nghiệp.
2. Mục tiêu nghiên cứu
2.1.Mục tiêu tổng quát
Phân tích thực trạng quản trị rủi ro trong cho vay ca nhân tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Đà Nẵng. Đề ra một số Giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản trị trong cho vay ca nhân tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Đà Nẵng.
2.2. Mục tiêu cụ thể
– Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản trị rủi ro cho vay kinh doanh cho vay ca nhân
– Phân tích thực trạng quản trị rủi ro cho vay kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Đà Nẵng hiện nay
– Đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro cho vay kinh doanh tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Đà Nẵng
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tượng nghiên cứu
Công tác quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Đà Nẵng.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
– Thời gian nghiên cứu: năm số liệu nghiên cứu 2019-2021, Giải pháp đến 2025
– Không gian nghiên cứu: Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Đà Nẵng.
Đề tài nghiên cứu dựa trên sự kết hợp hai phương pháp nghiên cứu là phương pháp nghiên cứu định tính và kết hợp thống kê mô tả, trong đó phương pháp nghiên cứu định tính được lựa chọn làm phương pháp nghiên cứu chủ đạo.
Sử dụng các các phương pháp thống kê, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh, đi từ cơ sở lý luận đến thực tiễn nhằm giải quyết và làm sáng tỏ mục tiêu nghiên cứu của luận văn. Vận dụng cơ sở lý luận đồng thời tiếp thu ý kiến phản biện của các chuyên gia, cán bộ quản lý điều hành để đưa ra các giải pháp.
Để thực hiện đề tài cần thu thập được các số liệu thứ cấp liên quan đến tình hình quản trị rủi ro tính dụng trong cho vay kinh doanh tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Đà Nẵng: dư nợ cho vay kinh doanh kin, cơ cấu dư nợ cho vay kinh doanh, tình hình nợ xấu trong cho vay kinh doanh… trong 3 năm từ năm 2019 đến năm 2021. Bên cạnh đó, đề tài cũng sử công cụ xử lý thông tin như: bảng biểu, sơ đồ, các phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, đối chiếu giữa kế hoạch và thực hiện.
5. Tổng quan tình hình nghiên cứu
Ngoài phần mở đầu, kết luận và các danh mục, đề tài được bố cục làm ba chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng trong NHTM.
Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Đà Nẵng.
Chương 3: Hoàn thiện quản trị rủi ro trong cho vay khách hàng cá nhân tại Chi nhánh Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương – Chi nhánh Đà Nẵng.
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG NHTM
1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
1.1.1.1. Khái niệm về rủi ro tín dụng
Theo quyết định 493/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN, tại khoản 1, điều 2 đề cập khái niệm rủi ro tín dụng:
“Rủi ro tín dụng của ngân hàng, của tổ chức tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng, tổ chức cho vay do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết”.
1.1.1.2. Đặc điểm của rủi ro tín dụng
- Tính tất yếu: Rủi ro tín dụng luôn tồn tại và gắn liền với hoạt động tín dụng, điều này có nguyên nhân từ việc thông tin bất cân xứng giữa bên đi vay và bên cho vay, dẫn đến việc người cho vay không thể nắm bắt được các dấu hiệu rủi ro một các toàn diện, kịp thời và hiệu quả.
- Tính gián tiếp: Trong chu trình tín dụng, đồng vốn ra khỏi két ngân hàng khi tiến hành giải ngân và chuyển giao quyền sử dụng cho khách hàng, chu trình kết thúc khi đồng vốn quay trở lại két, rủi ro thực tế chỉ xảy ra ở giai đoạn sử dụng vốn khi khách hàng gặp rủi ro trong quá trình kinh doanh, khi đó rủi ro từ phía khách hàng gián tiếp tác động đến ngân hàng.
- Tính phức tạp và đa dạng: Sự đa dạng thể hiện ở mức độ phức tạp về nguyên nhân, hình thức và hậu quả của rủi ro tín dụng do tính chất trung gian tài chính của ngành ngân hàng.
1.1.1.3. Hậu quả của RRTD đối với NHTM, đối với khách hàng nền kinh tế
- 1.1.2. Khái quát về quản trị rủi ro tín dụng
- 1.1.2.1.Khái niệm quản trị rủi ro tín dụng
- “Quản trị rủi ro tín dụng được hiểu là quá trình nhận dạng, phân tích nhân tố rủi ro, đo lường mức độ rủi ro, trên cơ sở đó lựa chọn triển khai các biện pháp và quản lý các hoạt động tín dụng nhằm hạn chế và loại trừ rủi ro trong quá trình cấp tín dụng” [5].
1.1.2.2. Năng lực quản trị rủi ro tín dụng
Năng lực quản trị rủi ro tín dụng là khả năng kiểm soát nợ quá hạn và nợ xấu của Ngân hàng ở một tỷ lệ có thể chấp nhận được thông qua việc ban hành các chính sách tín dụng hợp lý và xây dựng một mô hình quản trị rủi ro tín dụng hiệu quả phù hợp với môi trường hoạt động để hạn chế những rủi ro tín dụng mang tính chủ quan, xuất phát từ năng lực nội tại của ngân hàng và những rủi ro tín dụng khác có thế kiểm soát được
Các yếu tố có ảnh hưởng tác động đến năng lực quản trị rủi ro tín dụng bao gồm: Hoạch định và xây dựng chiến lược và chính sách quản trị rủi ro tín dụng; Tái cơ cấu bộ máy tổ chức; và Các công cụ đo lường rủi ro tín dụng
1.2. NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG
Nội dung quản trị rủi ro tín dụng gồm quá trình nhận dạng, đo lường, kiểm soát và tài trợ rủi ro trong hoạt động tín dụng cá nhân nhằm đạt được các mục tiêu an toàn, hiệu quả, nâng cao chất lượng và phát triển bền vững đối với hoạt động quản trị rủi ro tín dụng của NH.
- 1.2.1. Nhận dạng rủi ro tín dụng
Các vấn đề trong quy trình cấp tín dụng cũng là một dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro tín dụng, trong đó chủ yếu liên quan đến quá trình thẩm định và theo dõi tín dụng. Rất nhiều Ngân hàng thấy rằng rất khó thực hiện một quá trình đánh giá tín dụng kỹ càng bởi áp lực cạnh tranh trong Ngân hàng ngày càng tăng. Do áp lực này mà nhiều Ngân hàng có xu hướng dựa vào một số chỉ tiêu đơn giản để cấp tín dụng. Bên cạnh đó, việc không có hệ thống kiểm định và đánh giá các kỹ thuật tín dụng mới cũng đã gây ra nhiều rủi ro
Đo lường rủi ro tín dụng là việc xây dựng mô hình thích hợp để lượng hóa mức độ rủi ro của khách hàng, từ đó xác định phần bù rủi ro và giới hạn tín dụng an toàn tối đa đối với một khách hàng cũng như để trích lập dự phòng rủi ro. Mục đích của đo lường rủi. Đo lường và đánh giá RRTD là việc xây dựng mô hình thích hợp để lượng hóa rủi ro, đánh giá mức độ rủi ro của khách hàng, từ đó xác định phần bù rủi ro và giới hạn an toàn cho vay tối đa đối với khách hàng cũng như phục vụ cho công tác trích lập rủi ro
Kiểm soát rủi ro là việc sử dụng các biện pháp, kỹ thuật, công cụ, chiến lược và những quá trình nhằm biến đổi rủi ro của một tổ chức thông qua việc né tránh, ngăn ngừa, giảm thiểu bằng cách kiểm soát tần suất và mức độ của rủi ro, tổn thất hoặc lợi ích. Kiểm soát RRTD là việc sử dụng các biện pháp, kỹ thuật, công cụ, chiến lược và những quá trình nhằm biến đổi rủi ro của một tổ chức thông qua việc né tránh, ngăn ngừa, giảm thiểu bằng cách kiểm soát tần suất và mức độ rủi ro, tổn thất hoặc lợi ích
“ Tài trợ rủi ro tín dụng là những kỹ thuật, công cụ được sử dụng để tài trợ cho chi phí của rủi ro và tổn thất từ hoạt động tín dụng. Theo đó, tổn thất được bù đắp bằng nguồn dự phòng và bù đắp bằng nguồn vốn tự có. Tài trợ RRTD là những kỹ thuật, công cụ được sử dụng để tài trợ cho chi phí của rủi ro và tổn thất từ hoạt động cấp tín dụng. Tài trợ RRTD giúp làm lành mạnh hóa hoạt động tài chính ngân hàng, chứ không phải là xóa hoàn toàn nợ vay cho khách hàng”
1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QTRR TÍN DỤNG CÁ NHÂN
- Môi trường kinh tế
- Môi trường chính trị
- Môi trường pháp lý
- Môi trường tự nhiên
- Từ phía ngân hàng
- Môi trường quản trị rủi ro tín dụng
- Chính sách tín dụng và quy trình tín dụng của Ngân hàng
- Cơ cấu tổ chức, thẩm quyền, chất lượng nhân sự đối với bộ phận quản lý rủi ro tín dụng
- Hệ thống kiểm soát, theo dõi đo lường rủi ro tín dụng của Ngân hàng
- Hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng
- Từ phía khách hàng
- Trình độ và năng lực của người vay
- Năng lực tài chính, kinh doanh, uy tín của khách hàng
CHƯƠNG 2
THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG CHO VAY KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TNHH MTV ĐẠI DƯƠNG – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
2.1.3.1. Hoạt động huy động vốn
Bảng 2.1. Tình hình huy động vốn tại Ngân hàng Đại Dương – CN Đà Nẵng qua các năm 2019– 2021
F:\DỮ LIỆU MỚI CẦN ĐỔI TÊN VÀ ĐĂNG 2025\TAI LIEU C YEN-2024\Hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng trong cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương
